当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。A.相反；长B.相同；长C.相反；短D.相同；短
当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。
A.相反；长
B.相同；长
C.相反；短
D.相同；短
B.相同；长
C.相反；短
D.相同；短
参考解析
解析：久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反。而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。
相关考题：
以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
当久期缺口为正值时，下列说法正确的有( )。A．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B．如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C．如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D．如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E．如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。 A．久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期 B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
下列说法正确的有()。A、当持续期缺口为正时,银行净资产的价值变动与利率变动方向相反B、若凸性缺口为正,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用C、若凸性缺口为负,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用D、如果预测市场利率上升,则将持续期缺口调整为负值E、凸性缺口越大,银行净资产价值的增幅越大
下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是( )。A．当市场利率上升时，银行资产价值下降B．当市场利率上升时，银行负债价值上升C．资产的久期越长，资产的利率风险越大D．负债的久期越长，负债的利率风险越大
如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10%，此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为： （ ）。A．3.18亿B．-3.18亿C．5亿D．-5亿
市场利率波动的环境下，利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的匹配状况，也来自 固定利率资产和负债的市场价值下降。但市场利率上升时，银行资产和负债的期限越短，其市 场价值下降越多。 （ ）
关于久期缺口的说法，错误的是()。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（ ）。A.如果市场利率下降，资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
下列关于久期分析法说法正确的是（ ）。A.久期缺口用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。A:当市场利率上升时，银行资产价值下降B:当市场利率上升时，银行负债价值上升C:资产的久期越长，资产的利率风险越大D:负债的久期越长，负债的利率风险越大
下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著E、久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。A、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B、如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C、如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D、如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E、如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。A、如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
多选题当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。A无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变B如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
单选题下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。A市场利率上升时，银行资产价值下降B当市场利率上升时，银行负债价值上升C资产的久期越长，资产的利率风险越大D负债的久期越长，负债的利率风险越大
多选题下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。A当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著E久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
判断题商业银行资产的久期越长，其资产价值随利率变动的幅度越大，即利率风险越大。（ ）A对B错