A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率 两家公司总的套利利润是（）A.0．4%B.0．2%C.0．6%D.0．8%
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。
市场提供给A、B两公司的借款利率
注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率
两家公司总的套利利润是（）
市场提供给A、B两公司的借款利率
注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率
两家公司总的套利利润是（）
A.0．4%
B.0．2%
C.0．6%
D.0．8%
B.0．2%
C.0．6%
D.0．8%
参考解析
解析：本题考查金融利率互换的套利。(5．1%-4．5%)-[( Libor+0．5%)-( Libor+0．3%)]=0．4%．
相关考题：
A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么两公司分别可以节省多少利率() A、A公司可以节约0.35%B、A公司可以节约0.45%C、B公司可以节约0.35%D、B公司可以节约0.45%
A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作() A、A公司借入8%的固定利率B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率C、B公司借入9%固定利率D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率
甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不相同，如下表所示：Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（ ），然后在进行互换。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。A.欧元0．5%；欧元0．5%B.美元0．2%；美元0．2%C.欧元0．5%；美元0．2%D.美元0．2%；欧元0．5%
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。如果双方合作，通过利率互换交易分享无风险利润，则存在的利润空间为( )。A.0．3％B.0．6％C.0．9％D.1．0％
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率 A公司最终的融资利率是（）。A.4．3%B.4．5%C.4．9%D.4．7%
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率下列关于A、B公司的说法，正确的是（）A.B公司在浮动利率市场上存在风险敞口B.A公司在浮动利率市场上存在比较优势C.B公司在固定利率市场上存在比较优势D.A公司在固定利率市场上存在竞争优势
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。两家公司在固定利率借款上的年利差是( )。A.0．4％B.0．6％C.1．0％D.1．5％
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。两家公司在浮动利率借款上的年利差是( )。A.0．4％B.0．6％C.0．9％D.1．0％
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率两家公司可以选择的套利方案是（）A.利率远期协议B.货币互换C.跨期套利D.利率互换
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。如果银行从中获得0．1％的报酬，则A公司和B公司每年可能分别节约( )的融资成本。A.0．4％和0．4％B.1．5％和0．6％C.O．4％和0．6％D.1．5％和0．4％
A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。市场提供给A、B两公司的借款利率A.欧元0.5%；欧元0.5%B.美元0.2%；美元0.2%C.欧元0.5%；美元0.2%D.美元0.2%；欧元0.5%
(2016年)甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，如下表所示：Ⅰ．甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ．甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.7%的利率融资Ⅲ．乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资Ⅳ．乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.6%的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（），然后再进行互换。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。 A、B公司的借款利率?表8-1 ?为了确保用最低成本借入资金，A、B公司应如何借款？（）A. A公司用浮动利率借款，B公司用固定利率借款B. A公司用固定利率借款，B公司用固定利率借款C. A公司用浮动利率借款，B公司用浮动利率借款D.A公司用固定利率借款，B公司用浮动利率借款
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。 A、B公司的借款利率?表8-1 如果A、B公司采用（1）中借款方法，为了进一步利用各自借款优势，它们进行利率互换，具体如下：A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以3个月期SHIBOR计算的利息，作为回报，B公司同意向A公司支付本金为1亿美元的以9.95％固定利率计算的利息。则在利率互换后A公司比直接在浮动利率市场借款减少了（）的利率支出。??A. 0.75％B. 0.50％C. 0.25％D.1.25％
假定英镑兑人民币汇率为1英镑=9．1000元人民币，中国的A公司想要借入5年期的英镑借款，英国的B公司想要借入5年期的人民币借款。市场向它们提供的固定利率如下表：若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（ ）。A.1％B.2％C.3％D.4％
假定英镑兑人民币汇率为1英镑=91000元人民币，中国的A公司想要借入5年期的英镑借款，英国的B公司想要借入5年期的人民币借款。市场向它们提供的固定利率如下表：公司人民币英镑A公司8%11%B公司10%12%若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（）。A.1%B.2%C.3%D.4%
假设A和B两家公司都希望借入期限为1年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。 从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（）。A.在固定利率市场上具有比较优势B.在浮动利率市场上具有比较优势C.没有比较优势D.无法与A公的进行利率互换
甲公司因资金不充足，需增加长期借款，由于市场经济状况好，预计未来市场利率上升，所以，其他条件相同的情况下，借入长期借款最佳的为（）。A、年利率固定的借款B、年利率不确定的借款C、存在承诺费的借款D、存在补偿性余额的借款
单选题A、B公司想借入3年期100万元的借款，A公司融资成本分别为固定利率8%，浮动利率SHIBOR＋0.5%，B公司融资成本分别为固定利率10%，浮动利率SHIBOR＋1%，双方可以通过（ ）降低融资成本。[2017年7月真题]A货币互换B利率互换C股权互换D信用违约互换
多选题为了确保用最低成本借入资金，A、B公司应如何借款？（ ）AA公司用浮动利率借款，B公司用固定利率借款BA公司用固定利率借款，B公司用固定利率借款CA公司用浮动利率借款，B公司用浮动利率借款DA公司用固定利率借款，B公司用浮动利率借款
单选题A、B两家公司都想借入年期100万元的借款，A公司融资成本分别为固定利率8%，浮动利率SHIBOR+0.5%。B公司融资成本分别为固定利率10%，浮动利率SHIBOR+1%，双方可通过（）降低融资成本。A货币互换B利率互换C股本互换D信用违约互换