投资者认为国债基差会上涨，则应（ ）。A.买入国债期货B.买入国债现货C.卖出国债现货D.卖出国债期货
投资者认为国债基差会上涨，则应（ ）。
A.买入国债期货
B.买入国债现货
C.卖出国债现货
D.卖出国债期货
B.买入国债现货
C.卖出国债现货
D.卖出国债期货
参考解析
解析：投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。
相关考题：
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
下列属于国债基差交易的操作策略的是（ ）。A.买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利
国债基差交易策略包括（ ）。A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。A、国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C、国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D、国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
国债基差的计算公式为（）。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
下列属于卖出国债基差的策略的是（）。A、买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利B、买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利C、卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利D、卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利
多选题下列关于基差交易的说法正确的是（ ）。A基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险B投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的C国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样D国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数
单选题以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（ ）A买入国债现货.卖出国债期货，待基差走强后平仓获利B卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利C买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利D卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利
多选题在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。A国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
单选题国债基差的计算公式为（）。A国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
多选题投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）A投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货B投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货C如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益D投资者可以获得现券的利息收益
单选题投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。A做多国债基差B做空国债基差C买入国债现货D卖出国债期货