违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法中有所不同，以下描述正确的是（ ）。A.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为35％B.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％C.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为非优先级债务，则违约损失率为75％D.在内部评级高级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率E.在内部评级高级法中，根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源，银行自主确定各敞口对应的违约损失率
违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法中有所不同，以下描述正确的是（ ）。
A.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为35％
B.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％
C.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为非优先级债务，则违约损失率为75％
D.在内部评级高级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率
E.在内部评级高级法中，根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源，银行自主确定各敞口对应的违约损失率
B.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％
C.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为非优先级债务，则违约损失率为75％
D.在内部评级高级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率
E.在内部评级高级法中，根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源，银行自主确定各敞口对应的违约损失率
参考解析
解析：A项，在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％；D项，在内部评级初级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率。
相关考题：
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。A．必须自行估计每笔债项的违约损失率B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
单选题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。A必须自行估计每笔债项的违约损失率B由监管当局根据资产类别给定违约损失率C参照中国人民银行相关规定给出违约损失率D由信用评级机构给出违约损失率
多选题下列关于客户信用评级的表述中，正确的有（ ）。A客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小B符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型，应建立在商业银行内部数据基础上C符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能够有效区分违约客户，不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势D符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能准备量化客户的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内E《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价，包含违约损失率的估计
单选题《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。A必须自行估计每笔债项的违约损失率B参照其他同等规模商业银行的违约损失率C由监管当局根据资产类别给定违约损失率D由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
多选题根据巴塞尔新资本协议，以下（）方法可用于计量应对信用风险的最低资本要求。A基本指标法B标准法C内部评级初级法D内部模型法E内部评级高级法