某零息债券面值为100元，市场利率为2． 5%，到期时间为3年，则内在价值为()A.91． 86B.93． 86C.92． 86D.94． 86
某零息债券面值为100元，市场利率为2． 5%，到期时间为3年，则内在价值为()
A.91． 86
B.93． 86
C.92． 86
D.94． 86
B.93． 86
C.92． 86
D.94． 86
参考解析
解析：零息债券的内在价值由以下公式决定：
式中：V表示零息债券的内在价值；M表示面值；r表示年化市场利率；t表示债券到期时间，单位是年。
V=100*(1/(1+2.5%)*(1+2.5%)*(1+2.5%))=92.86
式中：V表示零息债券的内在价值；M表示面值；r表示年化市场利率；t表示债券到期时间，单位是年。
V=100*(1/(1+2.5%)*(1+2.5%)*(1+2.5%))=92.86
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