多选题基差交易与国债期现套利交易的区别在于()A期现的头寸方向不同B期现数量比例不同C损益曲线不同D现货的品种不同

多选题
基差交易与国债期现套利交易的区别在于()
A

期现的头寸方向不同

B

期现数量比例不同

C

损益曲线不同

D

现货的品种不同


参考解析

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相关考题:

以下关于期现套利说法,正确的有( )。A.期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B.期现套利不属于严格意义的套利交易C.期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系D.期现套利关注的是不同期货市场之间的价差

套期保值与期现套利的区别包括()不同。A:操作方式B:在现货市场上所处的地位C:交易目的D:价位观念

下列关于套期保值与期现套利的联系及区别,说法正确的有()。A:期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值,套期保值与现货没有实质性联系B:套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易C:期限套利的目的在于“获利”,套期保值的根本目的在于“保值”D:如果认为期价过高,套期保值者会卖期货买现货;期现套利者会买进期货进行保值

国债( )是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略。A.期货套利B.期现套利C.跨期套利D.交叉套利

期现套利交易又称为风险套利。()

股指期货的套利可以分为( )两种类型。 A、价差交易套利和跨品种套利B、期现套利和跨品种价差套利C、期现套利和价差交易套利D、价差交易套利和市场内套利

股指期货的套利可以分为(  )两种类型。A.价差交易套利和跨品种套利B.期现套利和跨品种价差套利C.期现套利和价差交易套利D.价差交易套利和市场内套利

国债期货套期保值策略中,( )的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同,提高了套期保值的效果。A.投机行为B.大量投资者C.避险交易D.基差套利交易

下面对基差交易描述正确的是( )。A.将点价交易和套期保值交易结合在一起进行操作,形成基差交易B.买卖期货合约的价格通过现货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定C.基差交易以某月份的期货价格为计价基础D.基差交易只有期现套利交易一种模式

下列哪项不属于套利交易()A、股指期货期现套利B、国债期货套利C、ETF套利D、股指期货投机交易

在沪深300股指期货期现套利中,在建仓时,期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合,不考虑交易成本,参与交割的套利收益是4500元。

国债期货基差交易是套利交易的一种。

国债期货套期保值策略中,()的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同,提高了套期保值的效果。A、投机行为B、大量投资者C、避险交易D、基差套利交易

基差交易与国债期现套利交易的区别在于()A、期现的头寸方向不同B、期现数量比例不同C、损益曲线不同D、现货的品种不同

在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。A、做空基差盈利空间小B、现货上没有非常好的做空工具C、期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D、期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

基差的作用在于()。A、基差可以抑制投机交易B、基差是价格发现的标尺C、基差对期、现套利交易很重要D、基差是套期保值成功与否的基础

股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于()不同。A、交易目的B、承担风险C、交易策略D、风险偏好类型

当观测到国债基差高于设定的无套利区间,投资者应采用的期现套利交易策略是()。A、做多现货,做空期货B、做空现货,做多期货C、做空现货,做空期货D、做多现货,做多期货

多选题股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于()不同。A交易目的B承担风险C交易策略D风险偏好类型

判断题国债期货基差交易是套利交易的一种。A对B错

单选题基差交易是将()与套期保值交易结合在一起的操作。A投机交易B点价交易C期权交易D套利交易

单选题国债期货套期保值策略中,()的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同, 提高了套期保值的效果。A投机行为B大量投资者C避险交易D基差套利交易

单选题股指期货的套利可以分为(  )两种类型。A价差交易套利和跨品种套利B期现套利和跨品种价差套利C期现套利和价差交易套利D价差交易套利和市场内套利

单选题在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的()机会。A跨期套利B跨品种套利C期现套利D跨市套利

单选题当观测到国债基差高于设定的无套利区间,投资者应采用的期现套利交易策略是()。A做多现货,做空期货B做空现货,做多期货C做空现货,做空期货D做多现货,做多期货

多选题基差的作用在于()。A基差可以抑制投机交易B基差是价格发现的标尺C基差对期、现套利交易很重要D基差是套期保值成功与否的基础

单选题投资者认为基差将下跌,国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时,应该采取()措施进行国债期现套利。A做多国债基差B做空国债基差C买入国债现货D卖出国债期货