甲公司拟投资a、b两种证券，两种证券期望报酬率的相关系数为0.2，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示：甲公司投资组合的无效组合是（ ）。A.AB曲线B.ABE曲线C.BE曲线D.A、E点
甲公司拟投资a、b两种证券，两种证券期望报酬率的相关系数为0.2，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示：
甲公司投资组合的无效组合是（ ）。
甲公司投资组合的无效组合是（ ）。
A.AB曲线
B.ABE曲线
C.BE曲线
D.A、E点
B.ABE曲线
C.BE曲线
D.A、E点
参考解析
解析：从最低期望报酬率组合点到最小方差组合点的那段曲线为无效集，所以选项A正确。
相关考题：
A 证券的期望报酬率为 12%,标准差为 15%;B 证券的期望报酬率为 18%,标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。A. 最小方差组合是全部投资于A 证券B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B 证券C. 两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
甲公司拟投资于两种证券X 和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X 和Y 的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效集是（ ）。A.XR 曲线B.X、Y 点C.RY 曲线D.XRY 曲线
假设甲、乙证券报酬的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）A.最低的期望报酬率为6%B.最高的期望报酬率为8%C.最高的标准差为15%D.最低的标准差为10%
（2010年）A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A.最小方差组合是全部投资于A证券B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（ ）。A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券C.该证券组合不存在无效集D.该证券组合机会集是一条直线
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。要求：（1）计算该投资组合的期望报酬率（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。 要求：（1）计算该组合的期望报酬率； （2）如果两种证券的相关系数等于1，计算组合的标准差； （3）如果两种证券的相关系数是0.2，计算组合的标准差。
A证券的期望报酬率为15%，标准差为18%，B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。两种资产之间的相关系数为-0.2，则下列表述中正确的有（ ）。A.最低期望报酬率是全部投资于A证券B.最高期望报酬率是全部投资于B证券C.最低标准差是全部投资于A证券D.最高标准差是全部投资于B证券
A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（ ）。A.最低的期望报酬率为10%B.最高的期望报酬率为12%C.最高的标准差为18%D.最低的标准差为14%
A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。A.两种证券的投资组合不存在无效集B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应C.最小方差组合是全部投资于A证券D.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
已知A、B两种证券期望报酬率的方差分别为1.44%和0.36%，两种证券期望报酬率的协方差为0.005，则两种证券期望报酬率之间的相关系数为（ ）。A.0.586B.0.465C.0.552D.0.694
A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。A.最低的期望报酬率为10%B.最高的期望报酬率为12%C.最高的标准差为18%D.最低的标准差为14%
假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求： 、计算投资组合的期望报酬率； 、假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数； 、假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。A、X和y期望报酬率的相关系数是0B、X和y期望报酬率的相关系数是-1C、x和y期望报酬率的相关系数是1D、x和y期望报酬率的相关系数是0.5
证券市场组合的期望报酬率是16％，标准差为20％，甲投资人以自有资金100万元和按6％的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率和标准差是（）。A、甲投资人的标准差为18％B、甲投资人的期望报酬率20％C、甲投资人的期望报酬率22.4％D、甲投资人的标准差为28％
单选题甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是()。AX、Y点BXR曲线CRY曲线DXRY曲线
问答题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求： (1)计算该投资组合的期望报酬率； (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差； (3)简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
多选题现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（）。A相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数B相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数C相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半D相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
多选题市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。AX和y期望报酬率的相关系数是0BX和y期望报酬率的相关系数是-1Cx和y期望报酬率的相关系数是1Dx和y期望报酬率的相关系数是0.5
问答题假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
问答题假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。
多选题A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。A最小方差组合是全部投资于A证券B最高期望报酬率组合是全部投资于B证券C两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合