套利定价模型表明()。A:在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B:承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率C:承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率D:期望收益率和因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
套利定价模型表明()。
A:在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B:承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C:承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D:期望收益率和因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
B:承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C:承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D:期望收益率和因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
参考解析
解析：套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定，承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率，期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
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