在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。A:比投资者乙的最优投资组合好B:不如投资者乙的最优投资组合好C:位于投资者乙的最优投资组合的右边D:位于投资者乙的最优投资组合的左边
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。
A:比投资者乙的最优投资组合好
B:不如投资者乙的最优投资组合好
C:位于投资者乙的最优投资组合的右边
D:位于投资者乙的最优投资组合的左边
B:不如投资者乙的最优投资组合好
C:位于投资者乙的最优投资组合的右边
D:位于投资者乙的最优投资组合的左边
参考解析
解析：对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。
相关考题：
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。A．比投资者乙的最优投资组合好B．不如投资者乙的最优投资组合好C．位于投资者乙的最优投资组合的右边D．位于投资者乙的最优投资组合的左边
关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ）。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大 C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
对一个追求收益而又厌恶风险的投资者来说，（ ）。A．他的偏好无差异曲线可能是一条水平直线B．他的偏好无差异曲线可能是一条向右上方倾斜的曲线C．他的偏好无差异曲线可能是一条垂直线D．偏好无差异曲线位置高低的不同能够反映该投资者与其他投资者的偏好差异E．他的偏好无差异曲线之间互不相交
下列说法正确的有（ ）。A．同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交B．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合C．特征线模型是均衡模型D．因素模型是均衡模型E．APT模型是均衡模型
下列结论正确的有：（ ）。A．同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交B．特征线模型是均衡模型C．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合D．因素模型是均衡模型E．APT模型是均衡模型
下列结论正确的是（ ）。A．对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大B．每一个投资者都有自己的无差异曲线族，它反映了该投资者的偏好态度C．不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线族D．无差异曲线越陡表明投资者对风险越厌恶E．在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个可行域F．证券α系数反映证券所具有的风险度
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高A.Ⅰ．Ⅱ．ⅣB.Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．ⅢD.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投 资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。A.比投资者乙的最优投资组合好B.不如投资者乙的最优投资组合好 C.位于投资者乙的最优投资组合的右边D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
下列有关最优证券组合的说法中，正确的是（ ）。A.特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的 偏好通过他的有效边界来反映B.无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高C.投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点D.有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高
关于最优证券组合，以下说法正确的有（ ）。 A.投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的，哪些是无效的 B.投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高C.最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低D.最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。A、无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险B、无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险C、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险D、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险E、水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）A、向右上方倾斜B、随着风险水平增加越来越陡C、无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的D、与有效边界无交点
在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。A、甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大B、甲的收益要求比乙大C、乙的收益比甲高D、相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
单选题马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）A向右上方倾斜B随着风险水平增加越来越陡C无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的D与有效边界无交点
多选题关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
单选题在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。A比投资者乙的最优投资组合好B不如投资者乙的最优投资组合好C位于投资者乙的最优投资组合的右边D位于投资者乙的最优投资组合的左边E以上说法都不正确
判断题无差异曲线反映的是投资者对于不同投资组合的偏好，在同一条无差异曲线上，不同点表示投资者对于不同证券组合的偏好不同。A对B错