詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标()
詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标()
参考解析
解析：詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。根据CAPM,在SML线上可以构建一个与施加积极管理的基金组合的系统风险相等的、由无风险资产与市场组合组成的消极投资组合
相关考题：
下列有关詹森指数的描述中，正确的是（ ）。A．詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
詹森指数在下列有关詹森指数所描述中，正确的是（ ）。A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额
三大经典风险收益率调整方法的问题夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（ ）关系。A．夏普指数并非以CAPM为基础B．詹森指数并非以CAPM为基础C．特瑞诺指数并非以CAPM为基础D．三种指数均以CAPM为基础
在下列有关詹森指数的描述中，正确的有()。A:詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度B:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过标准差来计算的C:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过贝塔值来计算的D:衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。 A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标B.若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异C.当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现D.当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现
下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
单选题詹森α是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险训整差异衡量指标。ASM1BAPTCwaCCDCAPM