当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（）。A、各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B、部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C、估计量的精度将大幅度下降D、估计对于样本容量的变动将十分敏感E、模型的随机误差项也将序列相关
当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（）。
- A、各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别
- B、部分解释变量与随机误差项之间将高度相关
- C、估计量的精度将大幅度下降
- D、估计对于样本容量的变动将十分敏感
- E、模型的随机误差项也将序列相关
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在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量（ ）。A.与该解释变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该解释变量不相关E.与随机误差项不相关
当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ）。A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B.部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C.估计量的精度将大幅度下降D.估计对于样本容量的变动将十分敏感E.模型的随机误差项也将序列相关
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系Ⅱ.随机误差项服从正态分布Ⅲ.各个随机误差项的方差相同Ⅳ.各个随机误差项之间不相关A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系Ⅱ.随机误差项服从正态分布Ⅲ.各个随机误差项的方差相同Ⅳ.各个随机误差项之间不相关A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB：Ⅰ.Ⅲ.ⅣC：Ⅰ.Ⅱ.ⅣD：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。 I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系 Ⅱ 随机误差项服从正态分布 Ⅲ 各个随机误差项的方差相同 Ⅳ 各个随机误差项之间不相关A.I、Ⅱ、ⅢB.I、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选择工具变量的要求是（）。A、工具变量必须是有明确经济含义的外生变量B、工具变量与所替代的随机解释变量高度相关C、工具变量与随机误差项不相关D、工具变量与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性E、模型中多个工具变量之间不相关
随机解释变量问题主要分为三种情况（）。A、随机解释变量与随机误差项相互独立B、随机解释变量与随机误差项同期无相关，但异期相关C、随机解释变量与随机误差项同期相关D、随机解释变量与模型中其他解释变量高度相关E、随机解释变量与随机误差项同期相关，且随机误差项存在自相关
在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量（）。A、与该解释变量高度相关B、与其它解释变量高度相关C、与随机误差项高度相关D、与该解释变量不相关E、与随机误差项不相关
用工具变量法估计结构式方程的一般要求是（）。A、结构式方程是可识别的B、工具变量是模型中的前定变量，与结构式方程中的随机项不相关C、工具变量与所要替代的内生解释变量高度相关D、工具变量与所要估计的结构式方程中的前定变量不存在多重共线性E、如果要引入多个工具变量，则这些工具变量之间不相关
在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（）。A、内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量B、内生解释变量与随机误差项相关，违背了古典假定C、内生解释变量与随机误差项不相关，服从古典假定D、内生解释变量与随机误差项之间存在着依存关系E、内生解释变量与随机误差项之间不存在依存关系
关于自回归模型，下列表述正确的有（）。A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型
单选题在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是（）A工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关。B工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关。C工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性。D若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果。
单选题回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是()。 I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系 Ⅱ 随机误差项服从正态分布 Ⅲ 各个随机误差项的方差相同 Ⅳ 各个随机误差项之间不相关AI、Ⅱ、ⅢBI、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ