在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×（Km-Rf），代表风险系数的是（）A、RfB、BjC、KD、Kj
在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×（Km-Rf），代表风险系数的是（）
- A、Rf
- B、Bj
- C、K
- D、Kj
相关考题：
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C．套利定价模型(APM)的定义是具体的D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是( )。A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型（APT)的定义是具体的D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
单选题下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）A资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成B资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念C市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大D资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
单选题下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。A资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产B证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿DRm-Rf称为市场风险溢酬
单选题在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×（Km-Rf），代表风险系数的是（）ARfBBjCKDKj