证券组合的风险主要由系统风险决定。
证券组合的风险主要由系统风险决定。
相关考题：
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A.降低B.增加C.不变D.都有可能
在资本资产定价模型中，如果β1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
系统风险与非系统风险说法正确的是()。A、证券组合可以分散掉全部非系统风险B、系统风险可以被分散C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
组合投资风险与收益的关系表现为()。 A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有（）。A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散D.证券投资组合可消除系统风险E.证券投资组合可以减少系统风险
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有()。（有图）A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B:有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C:切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定D:T为最优风险证券组合或最优风险组合
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大E、β系数等于0，证券组合无系统风险
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A、降低B、增加C、不变D、上下波动
多选题以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。A股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量
多选题下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）Aβ系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Bβ系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Cβ系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险Dβ系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大Eβ系数等于0，证券组合无系统风险
多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（ ）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10%