你是一风险厌恶的投资者，资产组合A的期望收益是12%，标准差是18%；资产组合B的标准差是21%，并且年终有概率相等的可能现金流84000元和144000元B的价格为多少时，A与B是无差异的？（）A、100000元B、101786元C、84000元D、121000元E、以上各项均不准确
你是一风险厌恶的投资者，资产组合A的期望收益是12%，标准差是18%；资产组合B的标准差是21%，并且年终有概率相等的可能现金流84000元和144000元B的价格为多少时，A与B是无差异的？（）
- A、100000元
- B、101786元
- C、84000元
- D、121000元
- E、以上各项均不准确
相关考题：
假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为() A、13%B、11%C、10%D、12%
关于最优组合,以下表述错误的是()。 A、最优组合的点位于有效前沿上B、最优组合是任意无差异曲线与有效前沿的切点C、最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点D、在标准差为横坐标，期望收益为纵坐标的平面上，风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风险厌恶程度低的投资者的左下方
投资组合理论的基本假设是（ ）。A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合B．投资者是不知足的和厌恶风险的C．投资者总是希望持有有效资产组合D．投资者的投资为多个投资期
下列不属于资本资产定价模型假设条件的是( )A．投资者都是采用资产期望收益和标准差来衡量资产的收益和风险的B．投资者都是风险偏好者C．所有投资者的投资期限皆相同D．所有投资对各种资产的期望收益、标准差和协方差等具有相同的预期
（ ）是资本资产定价模型的假设条件。 Ⅰ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅲ.证券的收益率具有确定性Ⅳ.投资者不知足且厌恶风险 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅰ,Ⅱ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,ⅣD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。A.证券市场是有效的B.投资者风险厌恶C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ，标准差为 15% ，假定无风险利率为 5%， （1）你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中，才能使她的总投资预期回报率等于 8%？ （2）她的投资回报率的标准差是多少？ （3）另一委托人要求标准差不得大于 12% ，那他能得到的最大的预期回报是多少？
资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。Ⅰ.有效组合的期望收益率 Ⅱ.无风险证券收益率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、ⅣC. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（ ）。A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期B.资本市场没有摩擦C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。
下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率Ⅱ对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小Ⅲ无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线Ⅳ最优组合是使投资者效用最大化的组合A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。（2017年）
资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。 要求： （1）计算资产组合M的标准差率。 （2）判断资产组合M和N哪个风险更大。 （3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
资本配置线可以用来描述（）A、一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合B、两项风险资产组成的资产组合C、对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合D、具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合D、A和CE、B和C
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
资本资产定价理论模型假定包括（ ）。A、投资者总是追求投资效用最大化B、市场上存在无风险资产C、投资者是厌恶风险的D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E、税收和交易费用均忽略不计
单选题下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率Ⅱ.对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越小，效用越小Ⅲ.无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线Ⅳ.最优组合是使投资者效用最大化的组合AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
多选题资产组合理论的基本假设包括（）。A均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合B投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的C瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复D有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
单选题假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合，并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为（）。A13%B11%C10%D12%
问答题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。判断资产组合M和N哪个风险更大？
单选题考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ2，要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，风险厌恶系数应满足A＜（ ）。A3.04B3.05C3.07 D3.09 E3.12
单选题你是一风险厌恶的投资者，资产组合A的期望收益是12%，标准差是18%；资产组合B的标准差是21%，并且年终有概率相等的可能现金流84000元和144000元B的价格为多少时，A与B是无差异的？（）A100000元B101786元C84000元D121000元E以上各项均不准确