多因素模型中的因素可以是（）。A、预期GDPB、预期利率水平C、预期通货膨胀率D、以上皆是

多因素模型中的因素可以是（）。

  • A、预期GDP
  • B、预期利率水平
  • C、预期通货膨胀率
  • D、以上皆是

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（ ）对投资风险的衡量，使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。A．单因素模型B．多因素模型C．APT模型D．CAPM模型
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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型
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( )主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A．单因素模型B．CAPM模型C．多因素模型D．ATP模型
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在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型
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在现实世界中，影响价格的因素有很多，为保证模型结果符合现实，建立模型时应该尽可能多地包含各种因素。（ ）
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（ ）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。 A．单因素模型 B．多因素模型 C．CAPM D．APT
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（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因素模型
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当今，多因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上。 （ ）
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进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（ ）。A．夏普的“单因素模型”B．“多因素模型”C．夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型D．罗斯的CAPM模型
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学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。A:多因素模型B:特征线模型C:资本市场线模型D:套利定价模型
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在证券组合投资理论中，使用的英文缩写CAPM是指（ ）。A.单因素模型 B.均值方差模型C.资本资产定价模型 D.多因素模型
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()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A:单因素模型B:CAPM模型C:多因素模型D:ATP模型
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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A.多因素模型B.特征线模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型
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（　　）是一个多因素回归模型，通过一组经济要素来判断系统性风险，在该模型中，一项投资的股权资本成本根据投资对于每一个风险因素的敏感度而改变。A. 资本资产定价模型B. 套利定价模型C. 三因素模型D. 风险累加法
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现代证券组合理论产生的基础是（）。A、单因素模型和多因素模型B、资本资产定价模型C、均值方差模型D、套利定价理论
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哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）A、CAPMB、多因素APTC、CAPM和多因素APTD、CAPM和多因素APT都不是E、以上各项均不准确
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多因素组合特征模型
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在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型
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马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。A、资本资产定价模型B、单期投资问题C、单因素模型D、多因素模型
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（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A、单因素模型B、多因素模型C、资本资产定价模型D、APT
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单选题健康风险评估一般需要按照基本的步骤来进行，其中的跟踪指导、随访以及效果评估对保证健康管理的效果至关重要。请根据掌握的知识回答下列问题：危险度的计算主要包括下列哪两种方式（ ）AFramingham原始模型和简化模型B单因素模型法与多因素加权法C发病率计算和患病率计算D单因素加权法与多因素模型法E单因素回归模型法和多因素回归模型法
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单选题哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）ACAPMB多因素APTCCAPM和多因素APTDCAPM和多因素APT都不是E以上各项均不准确
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单选题在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A期权定价理论B套利定价理论C多因素模型D资产资本定价模型
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单选题健康风险评估一般包括三个基本模块：问卷、危险度的计算以及信息反馈(评估报告)，请回答下列问题。危险度的计算主要包括下列哪两种方式（ ）AFramingham原始模型和简化模型B发病率计算和患病率计算C单因素回归模型法和多因素回归模型法D单因素加权法和多因素模型法E单因素模型法与多因素加权法
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单选题多因素模型中的因素可以是（）。A预期GDPB预期利率水平C预期通货膨胀率D以上皆是
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名词解释题多因素组合特征模型
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