下列因素中,与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是()。A、标的股票市场价格B、期权到期期限C、标的股票价格波动率D、期权有效期内标的股票发放的红利

下列因素中,与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是()。

  • A、标的股票市场价格
  • B、期权到期期限
  • C、标的股票价格波动率
  • D、期权有效期内标的股票发放的红利

相关考题:

假设影响期权价值的其他因素不变,股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降,股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )A.正确B.错误

下列说法正确的是( )。 A.一般来说,红利支付对股票价格产生影响,股票价格会下跌 B.对看涨期权来说,标的股票红利越大,看涨期权的内涵价值越小,期权价格下跌幅度越大 C.分红的预期也会对股价产生影响,从而对股票期权价格产生影响 D.对看涨期权来说,在其他条件相同时,标的股票红利越大,看涨斯权的内涵价值越大,从而使期权价格下跌幅度越小

根据B-S模型,股票欧式期权的价值的决定因素有()。A:股票的市场价格B:期权执行价格C:风险利率D:期权距离到期的时间E:标的股票的波动率

对于欧式期权,下列说法正确的是( )。A、股票价格上升,看涨期权的价值降低B、执行价格越大,看涨期权价值越高C、到期期限越长,欧式期权的价格越大D、期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加

假设影响期权价值的其他因素不变,股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降,股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。( )

下列有关期权价格影响因素中表述正确的有()。 A.到期期限越长,期权价格越高 B.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加 C.看涨期权价格的上限是股票价格,下限是内在价值 D. 股票价格足够高时,看涨期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

对于美式看跌期权而言,下列因素与期权价格反向变动的有(  )。A、股票价格B、无风险利率C、预期红利D、到期期限

在期权到期前,如果股票支付股利,则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格( )。A.比该股票欧式看涨期权的价格低B.比该股票欧式看涨期权的价格高C.不低于该股票欧式看涨期权的价格D.与该股票欧式看涨期权的价格相同

标的资产支付收益对期权价格的影响,主要是指( )对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。A.利率B.市场波动率C.股票股息D.股票价格

下列关于影响期权价值的说法正确的有(  )A.利率越高,期权价值越高B.与标的股票价格波动正相关C.一般来说权利期限和期权价值呈正相关D.标的股票价格越高,期权价值越大

采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是公式中的符号X代表()。 A、期权的执行价格B、标的股票的市场价格C、标的股票价格的波动率D、权证的价格

采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是 公式中的符号x代表( )。A.期权的执行价格B.标的股票的市场价格C.标的股票价格的波动率D.权证的价格

备兑看涨期权策略是指( )。A.持有标的股票,卖出看跌期权B.持有标的股票,卖出看涨期权C.持有标的股票,买入看跌期权D.持有标的股票,买入看涨期权

下面哪个因素不影响普通股期权的市场价格()。A、标的股票预期收益率B、标的股票波动率C、期权执行价格和标的股票市场价格之间的关系D、期权到期日

假设其他因素不变,下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有()。A、缩短到期期限B、降低股票价格C、降低执行价格D、降低期权有效期内预计发放的红利

如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()。A、比该股票欧式看涨期权的价格高B、比该股票欧式看涨期权的价格低C、与该股票欧式看涨期权的价格相同D、不低于该股票欧式看涨期权的价格

下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是()。A、标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高B、对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高C、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高D、在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升

备兑看涨期权策略是指()。A、持有标的股票,卖出看跌期权B、持有标的股票,卖出看涨期权C、持有标的股票,买入看跌期权D、持有标的股票,买入看涨期权

下列因素对期权价格的影响,表述正确的是()。A、在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大B、对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响C、如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值D、其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升

下面关于看涨期权的说法,正确的是()。A、标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高B、期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低C、期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高D、无风险利率r越高,看涨期权的价值越高E、标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高

单选题采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-rTN(d2),公式中的符号X代表(  )。A期权的执行价格B标的股票的市场价格C标的股票价格的波动率D权证的价格

单选题备兑看涨期权策略是指()。A持有标的股票,卖出看跌期权B持有标的股票,卖出看涨期权C持有标的股票,买入看跌期权D持有标的股票,买入看涨期权

单选题对于欧式期权,下列说法不正确的是()。A股票价格上升,看涨期权的价值增加B执行价格越大,看跌期权价值越大C股价波动率增加,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值减少D期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加

单选题下面哪个因素不影响普通股期权的市场价格()。A标的股票预期收益率B标的股票波动率C期权执行价格和标的股票市场价格之间的关系D期权到期日

单选题对于欧式期权,下列说法正确的是()。A股票价格上升,看涨期权的价值降低B执行价格越大,看涨期权价值越高C到期期限越长,欧式期权的价格越大D期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加

单选题下列因素中,与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是()。A标的股票市场价格B期权到期期限C标的股票价格波动率D期权有效期内标的股票发放的红利

单选题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是(  )。A无风险利率B执行价格C到期期限D股票价格的波动率