单选题相对应的证券收益率被称为“无风险利率”的证券是():A中央政府债券B政府债券C政府机构债券D中央银行发行的债券

单选题
相对应的证券收益率被称为“无风险利率”的证券是():
A

中央政府债券

B

政府债券

C

政府机构债券

D

中央银行发行的债券


参考解析

解析: 暂无解析

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假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为() A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。 A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

风险证券因违约造成的预期损失=()。A、承诺的收益率-预期收益率B、预期收益率-承诺的收益率C、无风险利率+违约风险溢价D、证券的收益率-无风险利率

假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。 A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是(  )。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是( )。A.政府债券 B.政府机构债券C.中央政府债券 D.中央银行发行的证券

相对应的证券权益率被称为无风险利率的证券是()。A:政府债券B:政府机构债券C:中央政府债券D:中央银行发行的证券

相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是( )。A.政府债券B.政府机构债券C.中央政府债券 D.中央银行发行的债券

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系,下列各项描述正确的是()。A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格

根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。()

( )被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。A.地方政府债券B.金融债券C.企业债券D.中央政府债券

( )被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。A:地方政府债券B:金融债券C:企业债券D:中央政府债券

()被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率。A.地方政府债券B.金融债券C.企业债券D.中央政府债券

如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示,那么它的斜率为()。A、无风险利率B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的预期超额收益率D、所考察证券或证券组合的预期收益率

相对应的证券收益率被称为“无风险利率”的证券是():A、中央政府债券B、政府债券C、政府机构债券D、中央银行发行的债券

假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%

假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()A、8%B、7.5%C、8.5%D、10%

假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%

在强式有效的市场中,证券组合的管理者可以获得的收益率是()。A、证券价格回归价值所能取得的收益率B、市场平均收益率C、无风险利率D、零

单选题风险证券因违约造成的预期损失=()A承诺的收益率-预期收益率B预期收益率-承诺的收益率C无风险利率+违约风险溢价D证券的收益率-无风险利率

单选题假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。A8.5%B9.5%C10.5%D7.5%

单选题如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示,那么它的斜率为()。A无风险利率B市场证券组合的预期收益率C市场证券组合的预期超额收益率D所考察证券或证券组合的预期收益率

单选题β系数表示的是()。A市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度B市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度C无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度D无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度

单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是(  )。A预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价B无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价C市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率D预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

单选题假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()A8%B7.5%C8.5%D10%