单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
单选题
下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C
相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D
不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
参考解析
解析：
证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线。有效集位于机会集的顶部，从最小方差组合点起到最高预期报酬率点止。多种证券组合的机会集不同于两种证券的机会集。两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中。多种证券组合的有效集是一条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线。
证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线。有效集位于机会集的顶部，从最小方差组合点起到最高预期报酬率点止。多种证券组合的机会集不同于两种证券的机会集。两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中。多种证券组合的有效集是一条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线。
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下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B.无风险资产的β＝0C.无风险资产的标准差＝0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大C．最小方差组合以下的组合是无效的D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法说不正确的是( )。A．β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率B．个人资产的风险溢价与β系数成正比例C．只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定D．实践中的β值难以确定
关于有效证券组合，下列说法中错误的是（ ）。A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上B．在图形中表示就是可行域的上边界C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定D．T为最优风险证券组合或最优风险组合
关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。A．承担风险越大，收益越高B．强调构成组合的证券应多元化C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
下列关于有效边界上的切点证券组合T的说法中，正确的有( )。Ⅰ T是有效组合中唯一一个不合无风险证券而仅由风险证券构成的组合Ⅱ 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合Ⅲ 切点证券组合T完全由市场确定Ⅳ 切点证券组合T与投资者的偏好有关A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合B:最优证券组合肯定在有效边界上C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
下列关于证券组合的叙述，说法不正确的是()。A:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容B:在对证券投资组合业绩进行评估时，只需要考虑组合收益的高低C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D:β系数是证券或证券组合系统风险的量度
关于有效证券组合，下列说法错误的是（ ）。A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上B.在图形中表示就是可行域的上边界C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。A.仅①正确B.仅②正确C.①和②都正确D.①和②都不正确
下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。 A、夏普比率大的证券组合的业绩好B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。A、最优证券组合是收益最大的组合B、最优证券组合是效率最高的组合C、最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合D、相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A、贝塔系数度量的是系统性风险B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D、贝塔系数与证券的方差成正比
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
单选题关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（ ）。A 仅①正确B 仅②正确C ①和②都正确D ①和②都不正确
单选题下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A贝塔系数度量的是系统性风险B贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D贝塔系数与证券的方差成正比
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
单选题下列关于夏普比率的说法，不正确的是（ ）。A夏普比率大的证券组合的业绩好B夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比D夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C证券投资组合扩大了投资者的选择范围D证券投资组合减少了投资者的投资机会