单选题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）ADelta法BDelta-Gamma法CDelta-Gamma-Vegga法D全面重估法

单选题
针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）
A

Delta法

B

Delta-Gamma法

C

Delta-Gamma-Vegga法

D

全面重估法

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下面哪种政策规避法是税务部门最头疼的方法() A.转让定价法B.膨胀成本法C.价格拆分法D.价格替代法
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可用作交易日期修正的方法有()。A、价格指数法B、长期趋势法C、价格变动率法D、经验值法
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在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德尔塔-正态分布法B:完全模拟法C:蒙特卡洛模拟法D:局部估值法
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在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。A.波动率变动的风险B.时间变动的风险C.标的资产价格变动的风险D.利率变动的风险
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某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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下列关于Gamm的说法正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性
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下列关于Gamm的说法不正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
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某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）A、Delta法计算的VaR更大B、Delta-Gamma法计算的VaR更大C、两者计算结果相同
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若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）A、DeltaNormal法B、利史模拟法C、蒙地卡罗法D、情景分析法
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Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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价格调整的方法有（）A、新增毛利率法B、成本变动法C、喜爱程度法与毛利分析D、选择分析法
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在物价变动时，下列哪种计价方法可以使库存存货的价值比较接近于市场价格（）A、后进先出法B、先进先出法C、个别计价法D、移动加权平均法
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下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）A、看涨期权B、看跌期权C、美式期权D、欧式期权
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
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固定资产价值重估的方法主要有（）A、货币折算法B、收益现值法C、重置成本法D、现行市价法E、清算价格法
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针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法
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