单选题压力测试应当选择的假设情景不包括()A历史上发生过重大损失的情景B模型假设和参数不再适用的情形C市场流动性严重不足的情形D可能导致重大损失或风险难以控制的情景

单选题
压力测试应当选择的假设情景不包括()
A

历史上发生过重大损失的情景

B

模型假设和参数不再适用的情形

C

市场流动性严重不足的情形

D

可能导致重大损失或风险难以控制的情景


参考解析

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下列哪项不是运用情景分析方法进行压力测试时需要考虑的情景? A.历史上发生过重大损失的情景B.市场价格发生剧烈变动的情形C.市场流动性严重不足的情形D.汇率变化对银行净外汇头寸的影响

压力测试应当选择对市场风险()影响的情景。 A、有轻微B、有可能C、有重大D、没有

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景,包括历史上发生过重大损失的情景和( )。A.假设情景B.市场价格发生剧烈变动的情形C.市场流动性严重不足的情形D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件,需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。(  )

下列属于市场风险报告补充信息的是(  )。A.模型局限性B.模型运行结果C.情景分析结果D.重要的模型假设和参数

下列描述中属于极端情景的有( )。A、相关关系走向极端的+1或-1B、历史上曾经发生过的重大损失情景C、模型参数不再适用D、波动率的稳定性被打破

下列描述中属于极端情景的有( )。A.相关关系走向极端的+1或-1B.历史上曾经发生过的重大损失情景C.模型参数不再适用D.波动率的稳定性被打破

下列属于极端情景的是( )。A.相关关系走向极端B.历史上曾经发生过的重大损失情景C.模型参数不再适用D.波动率的稳定性被打破

下列描述中属于假设情景的有( )。A.历史上曾经发生过的重大损失情景B.市场流动性急剧降低C.市场价格巨幅波动D.外部环境发生重大变化

下列描述中属于极端情景的有(  )。A.相关关系走向极端B.历史上曾经发生过的重大损失情景C.模型参数不再适用D.波动率的稳定性被打破

运用情景分析方法进行压力测试时,应当选择的情景包括( )。A.市场流动性严重不足的情形B.市场价格发生剧烈变动的情形C.模型假设和参数不再适用的情形D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E.历史上发生过重大损失的情景

( )是指在极端情景下,分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性,发现 问题,制定改进措施的方法,目的是防止出现重大损失事件。A.情景分析 B.压力测试C.融资渠道管理 D.应急计划

压力测试应该覆盖的情景不包括:()。A、历史情景B、假设情景C、价格异常变动情景D、置信水平内之变动情景

下列描述中属于极端情景的有()。A、相关关系走向极端B、历史上曾经发生过的重大损失情景C、模型参数不再适用D、波动率的稳定性被打破

压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景,包括()。A、历史上发生过重大损失的情景B、历史上发生过较大损失的情景C、即将发生重大损失的情景D、假设情景

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景,包括历史上发生过重大损失的情景和()。A、假设情景B、市场价格发生剧烈变动的情形C、市场流动性严重不足的情形D、外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

下列关于流动性风险压力测试的监管要求,不正确的是()。A、压力测试的假设情景应当审慎合理,对假设理由应当进行详细说明B、压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性,市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用C、应当明确抵御流动性危机的最短生存期,最短生存期应当不低于一个月D、实施压力测试的频度固定为每季度一次,不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整

下列关于资本充足率压力测试的说法,不正确的有()。A、资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险B、压力测试只针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险C、资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响D、压力情景只能基于历史情景设置,不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景E、在进行定性压力测试时,需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动

压力测试应当选择的假设情景不包括()A、历史上发生过重大损失的情景B、模型假设和参数不再适用的情形C、市场流动性严重不足的情形D、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

单选题银行应当建立流动性风险压力测试制度,分析其承受()的能力。A短期压力情景B中期压力情景C长期压力情景D短期和中长期压力情景

单选题下列关于流动性风险压力测试的监管要求,不正确的是()。A压力测试的假设情景应当审慎合理,对假设理由应当进行详细说明B压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性,市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用C应当明确抵御流动性危机的最短生存期,最短生存期应当不低于一个月D实施压力测试的频度固定为每季度一次,不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整

单选题下列各项关于压力测试方法中,说法正确的有(  )。Ⅰ.情景分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响Ⅱ.历史极端事件法在逻辑上是合理的,但不能满足多样化压力测试的需要Ⅲ.预期压力情景方法会考虑未来可能会发生的极端情况Ⅳ.归零压力情景方法不采用真实市场事件,对一个风险因子或一小组风险因子使用多维度的极端假设情景AⅠ、Ⅱ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单选题下列哪项不是运用情景分析方法进行压力测试时需要考虑的情景()A历史上发生过重大损失的情景B市场价格发生剧烈变动的情形C市场流动性严重不足的情形D汇率变化对银行净外汇头寸的影响

单选题压力测试应该覆盖的情景不包括:()。A历史情景B假设情景C价格异常变动情景D置信水平内之变动情景

判断题市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件,商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。( )A对B错

单选题根据《商业银行市场风险管理指引》规定,压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景,包括历史上发生过重大损失的情景和()。A假设情景B市场价格发生剧烈变动的情形C市场流动性严重不足的情形D外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

多选题压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景,包括()。A历史上发生过重大损失的情景B历史上发生过较大损失的情景C即将发生重大损失的情景D假设情景