下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是（ ）。A．如果价格上涨或下跌，具有巨大的收益潜力B．价格向任何方向的变动都必须显著才能获益C．如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格—低执行价格一权利金D．如果期货价格低于低平衡点，收益=低执行价格一期货价格一权利金
下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是（ ）。
A．如果价格上涨或下跌，具有巨大的收益潜力
B．价格向任何方向的变动都必须显著才能获益
C．如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格—低执行价格一权利金
D．如果期货价格低于低平衡点，收益=低执行价格一期货价格一权利金
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下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
买入套期保值是为了()。A.规避期货价格下跌的风险B.获得现货价格上涨的收益C.规避现货价格上涨的风险D.获得期货价格下跌的收益