有A、B、c三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。A．B、c组合是风险最佳对冲组合B．A、c组合风险最小C．A、B组合风险最小D．A、C组合风险最分散
有A、B、c三种投资产品，其收益的相关系数如下：
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
A．B、c组合是风险最佳对冲组合
B．A、c组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散
相关考题：
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。A．B、C组合是风险最佳对冲组合B．A、C组合风险最小C．A、B组合风险最小D．A、C组合风险最分散
下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。 A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：ABCA1B0、11C0、8-0、81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。A、B、C组合是风险最佳对冲组合B、A、C组合风险最小C、A、B组合风险最小D、A、C组合风险最分散
有A、B、C三种投资产品，选择两个产品构建组合，AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8，则下列说法错误的是（ ）。 Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合 Ⅱ.AC组合风险最小 Ⅲ.AB组合风险最小 Ⅳ.AC组合风险最分散 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅱ,Ⅲ,ⅣC、Ⅰ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
三种投资产品甲、乙、丙的收益相关系数如下表，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是（ ）。A.乙、丙组合是对冲组合B.甲、丙的组合风险最小C.甲、乙的组合风险最小D.甲、丙的组合风险最分散
现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（ ）。?表1—3三种产品资产收益率的相关系数A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用B.A与B的组合可以很好地分散风险C.A与C的组合不能起到风险分散的作用D.B与C的组合不能很好地分散风险
现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（）。A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用B.A与B的组合可以很好地分散风险C.A与C的组合不能起到风险分散的作用D.B与C的组合不能很好地分散风险
有两个充分分散的投资组合，A组合中单个证券的特别风险高，B组合中单个证券的特别风险低。两个组合的贝塔值都为1.2。比较两个组合的期望收益率：A．A组合大于B组合B．A组合等于B组合C．A组合小于B组合D．不能确定