一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( )此题为判断题(对,错)。

一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( )

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是( )。A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大

一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( ) A.对 B.错

一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( )A.正确B.错误

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为95%.置信水平下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大

计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。()

商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而(),随持有期的增加而()。A.减少;增加B.增加;减少C.增加;增加D.减少;减少

计算VaR的值的参数选择应注意的是(  )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长