依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．套利定价模型B．市盈率定价模型C．资本资产定价模型D．布莱克-科尔斯期权定价模型
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依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时，证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）
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依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）
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依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时，证券投资组合变化的百分比为1.2%。 ( )此题为判断题(对，错)。
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资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。（ ）
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（ ）的出现标志着现代证券组合理论的开端。A．《证券投资组合原理》B．资本资产定价模型C．单一指数模型D．《证券组合选择》
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当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )A．投资组合的标准差B．投资组合的变异系数C．投资组合的贝塔系数D．资本资产定价模型
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依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化时证券投资组合变化的百分比为1.2%。 （）
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依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()
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