从交易对手的角度来看,通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系?()A、正相关B、负相关C、零相关

从交易对手的角度来看,通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系?()

  • A、正相关
  • B、负相关
  • C、零相关

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利率与股指期货价格呈现( )。A.正相关关系B.负相关关系C.弱相关关系D.零相关关系

从历史记录看,抵押贷款违约与贷款的初始按揭比例呈()关系。 A、不相关B、正相关C、负相关D、指数相关

股市指数与国民经济增长速度经常呈现()。A:正相关关系B:负相关关系C:零相关D:非正相关甚至负相关关系

在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是(  )。A. 违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言B. 违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关C. 违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )

社会经济现象之间的相互关系是非常复杂的,表现出不同的类型和形态。从变量之间相互关系的方向来看,可分为()A、零相关B、不相关C、负相关D、正相关

零售内评高级法的核心参数包括()。A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、期限

交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是()。A、不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算,以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算B、违约风险暴露与违约概率可能是负相关的C、抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险D、传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的

以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的?()A、交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险B、由于失业率的变化,在双边贸易中的违约风险暴露是可变的C、交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系D、动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响

凯恩斯货币需求函数与收入和利率的关系是()。A、正相关,正相关B、负相关,负相关C、正相关,负相关D、负相关,正相关

工人的劳动技能越高,产品的差错率就越低,这两者之间属于()关系。A、正相关B、负相关C、不相关D、零相关

犯罪学研究表明,失业与犯罪之间呈现()A、正相关B、负相关C、无关系D、有时正相关,有时负相关

下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子?()A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关系数

收益与风险呈现()关系A、严格正相关B、大致正相关C、严格负相关D、大致负相关

零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()。A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、有效期限

对于(),不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。A、金融机构风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售类风险暴露

未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的()。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限

已违约风险暴露的风险加权资产计量基于()。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失率D、违约风险暴露E、相关性

单选题对于(),不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。A金融机构风险暴露B股权风险暴露C主权风险暴露D零售类风险暴露

单选题下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子?()A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关系数

单选题从交易对手的角度来看,通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系?()A正相关B负相关C零相关

单选题交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是()。A不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算,以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算B违约风险暴露与违约概率可能是负相关的C抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险D传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的

单选题内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是(  )。A交易工具的违约风险暴露和债务项目的预期损失B借款者的违约概率和交易工具的违约风险暴露C借款者的违约概率和交易工具的违约损失率D债务项目的预期损失和非预期损失

单选题关于违约风险暴露估值,下列说法正确的是()A违约概率和违约风险暴露之间的正相关,应该导致较低的违约风险暴露B银行需要备有系统,逐年检审借款人提取的贷款C对于使用内部评级高级法的银行,必须对各种贷款规定违约风险暴露D以上说法都对

多选题未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的()。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限

不定项题区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括( )。A当合约价值为正时,交易对手可能违约,已方存在交易对手风险B当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险C当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险D当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险E在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性