根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。Ⅰ.违约意愿Ⅱ.违约概率Ⅲ.违约损失率Ⅳ.违约风险暴露A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）A.违约频率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.违约风险利息率
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
下列属于信用风险构成要素的是（ ）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④
现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A、风险暴露，违约概率B、风险暴露，违约损失率C、违约损失率，违约概率D、违约损失率，风险暴露
Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A、期权；信用；违约概率B、期权；信用；违约损失率C、期权；信用；违约资本产量D、期权；信用；违约风险暴露
信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
信用风险经济资本的计量要素包括（）。A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、持有期E、置信水平
信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险敞口D、违约数量
不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险敞口D、资本充足率
未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限
已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失率D、违约风险暴露E、相关性
下列哪些不是风险量化要赋予数值的元素（）A、期限B、违约概率C、违约损失率D、违约风险暴露
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A、违约频率B、违约概率C、违约损失率D、违约风险暴露E、违约风险利息率
多选题已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。A违约概率B违约损失率C预期损失率D违约风险暴露E相关性
单选题下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关系数
多选题违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A违约频率B违约概率C违约损失率D违约风险暴露E违约风险利息率
多选题未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限
单选题下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。A违约概率B违约损失率C违约风险敞口D违约数量
单选题现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A风险暴露，违约概率B风险暴露，违约损失率C违约损失率，违约概率D违约损失率，风险暴露
判断题信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。A对B错
单选题不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为（）。A违约概率B违约损失率C违约风险敞口D资本充足率
多选题计算商业银行特定客户的信用风险，需要（ ）变量。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E行业风险指数
单选题下列各项中，现代信用风险的分析的衡量基础包括（ ）。Ⅰ．违约概率Ⅱ．违约损失率Ⅲ．违约风险暴露Ⅳ．期限AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、ⅢDⅡ、Ⅳ
单选题Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A期权；信用；违约概率B期权；信用；违约损失率C期权；信用；违约资本产量D期权；信用；违约风险暴露