规避风险是指在市场收益率()时,组合所蕴涵的()。A、平行变动,经营风险B、非平行变动,再投资风险C、非平行变动,经营风险D、平行变动,再投资风险

规避风险是指在市场收益率()时,组合所蕴涵的()。

  • A、平行变动,经营风险
  • B、非平行变动,再投资风险
  • C、非平行变动,经营风险
  • D、平行变动,再投资风险

相关考题:

证券的预期收益率描述的是()。 A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

单项资产的β系数可以看作是( )。A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特雷诺指数实际上是无风险收益率与( )连线的斜率。A.市场组合B.风险收益率C.组合收益率D.基金组合

规避风险是指在市场收益率( )时,组合所蕴含的( )。A.平行变动,经营风险B.非平行变动,再投资风险C.非平行变动,经营风险D.平行变动,再投资风险

某资产组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为5%,则资产组合的系统风险比市场组合小。()此题为判断题(对,错)。

投资者从某股票得到的风险补偿是其β系数是其市场组合风险补偿的乘积, 而市场组合风险补偿是市场组合的期望收益率与无风险收益率之差。() 此题为判断题(对,错)。

规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴涵的再投资风险。( )

规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴含的再投资风险。( )A.正确B.错误

下列关于市场组合的说法不正确的是( )。A.市场组合的风险就是市场风险B.市场组合的收益率就是市场平均收益率C.实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率D.市场组合的β系数为1

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。 A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍

当( )时,应选择高β系数的证券或组合。 A.市场处于牛市 B.市场处于熊市 C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

规避风险是指在市场收益率非平行变动时,债券投资组合所蕴含的再投资风险。 ( )

关于市场组合,下列说法不正确的是( )。A.市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数=1B.市场组合的贝他系数=1C.市场组合的收益率可以用所有股票的平均收益率来代替D.个别企业的特有风险可以影响市场组合的风险

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准离差为50%,那么如果市场组合的风险收益率上升了20%,则该项资产风险收益率将上升( )。A.10%B.40%C.8%D.5%

以下关于M2指标说法正确的是( )A.M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B.M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C.M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D.M2风险调整方法与夏普指标相同

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。根据A、B、C股票的β系数,关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中,正确的是( )。A.A股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险B.B股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险C.C股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险D.C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险

如果以无风险收益率借人资金并投资到市场组合上,你所承担的风险要大于市场组合的 风险。 ( )

关于债券组合管理免疫策略,以下表述错误的是( )。A.多重负债下的组合免疫策略,债券久期与负债久期相等,债券组合的现金流现值必须与负债现值相等B.多重负债下的组合免疫策略,负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴含的再投资风险D.或有规避是一种常用的投资方法,投资者首先要确定准确的规避收益,然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平

如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示,那么它的斜率为()。A、无风险利率B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的预期超额收益率D、所考察证券或证券组合的预期收益率

βp仿(Rm-Rf)称为()A、市场组合的平均收益率B、投资组合的风险收益率C、市场组合的风险报酬率D、个股的风险收益率

资本的市场线是由()组合构成的。A、无风险收益率与市场证券组合B、风险收益率与市场证券组合C、有效证券组合的预期收益与标准差D、有效证券组合的预期收益与风险收益

关于β系数,下列说法中正确的是()。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时,表明该资产没有风险

R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度,它直接反映了投资组合所面临的系统风险,即与市场关联的风险。

当()时,应选择高β系数的证券或组合。A、市场处于牛市B、市场处于熊市C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴含的再投资风险。()

判断题R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度,它直接反映了投资组合所面临的系统风险,即与市场关联的风险。A对B错