信用度量组合模型
信用度量组合模型
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有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是()。A:商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益B:传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利”C:在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险D:银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。A、CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B、CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C、CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D、CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
单选题在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A信用风险量化模型B信用监控模型C信用风险计量模型D信用风险组合模型