多选题随着( )增加,无论歇式还是美式,看跌期权的价格都将上涨。A到期期限B标的资产价格C执行价格D波动率
多选题
随着( )增加,无论歇式还是美式,看跌期权的价格都将上涨。
A
到期期限
B
标的资产价格
C
执行价格
D
波动率
参考解析
解析:
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一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()A、该美式看跌期权的价格上限为26B、该美式看跌期权的价格上限为30C、该美式看跌期权的价格下限为2D、该美式看跌期权的价格下限为4
多选题在期权价格大于0的情况下,下列关于美式看跌期权的表述中,正确的有( )。A随着时间的延长,期权价格增加B执行价格越高,期权价格越低C股票价格越高,期权价格越高D股价的波动率增加,期权价格增加
单选题下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是( )。A合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨B合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨C合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨D无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌
多选题一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()A该美式看跌期权的价格上限为26B该美式看跌期权的价格上限为30C该美式看跌期权的价格下限为2D该美式看跌期权的价格下限为4
单选题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是( )。A无风险利率B执行价格C到期期限D股票价格的波动率