判断题持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。A对B错

判断题
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
A

B


参考解析

解析: 持有基差的多头,即做空国债期货,国债期货价格的上涨,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。

相关考题:

卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。A.买入基差策略B.卖出基差策略C.基差多头策略D.基差空头策略

下列关于国债期货基差交易策略,正确的是()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

下列属于做多国债基差的情形的是( )。A.投资者认为基差会上涨,国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度B.投资者认为基差会上涨,国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度C.投资者认为基差会下跌,国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度D.投资者认为基差会下跌,国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

理论上,当市场利率上升时,将导致( )。A. 国债和国债期货价格均下跌B. 国债和国债期货价格均上涨C. 国债价格下跌,国债期货价格上涨D. 国债价格上涨,国债期货价格下跌

投资者预期市场利率下降,其合理的判断和操作策略有( )。A.适宜选择国债期货空头策略B.适宜选择国债期货多头策略C.国债期货价格将下跌D.国债期货价格将上涨

下列关于国债基差的表达式,正确的是( )。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头

卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。Ⅰ.买入基差策略Ⅱ.卖出基差策略Ⅲ.基差多头策略Ⅳ.基差空头策略A:Ⅱ.ⅣB:Ⅰ.Ⅱ.ⅢC:Ⅰ.Ⅱ.ⅣD:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

在无套利基础下,基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头

基差的多头从基差的缩小中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益。

在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。A、国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1B、国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1C、国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1D、国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1

国债基差的计算公式为()。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权的价值。A、国债期货空头B、国债期货多头C、现券多头D、现券空头

国债期货净基差等于基差减去()。A、应计利息B、买券利息C、资金成本D、持有收益

国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。

持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。

单选题理论上,当市场利率下降时,将导致()。A国债现货价格上涨,国债期货价格下跌B国债现货价格下跌,国债期货价格上涨C国债现货和国债期货价格均上涨D国债现货和国债期货价格均下跌

多选题在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。A国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1

单选题(  )是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ.买入基差Ⅱ.卖出基差Ⅲ.基差的多头Ⅳ.基差的空头AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ

单选题国债基差的计算公式为()。A国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

单选题在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权的价值。A国债期货空头B国债期货多头C现券多头D现券空头

单选题理论上,假设其他条件不变,紧缩性的货币政策将导致( )。A国债价格上涨,国债期货价格下跌B国债价格下跌,国债期货价格上涨C国债价格和国债期货价格均上涨D国债价格和国债期货价格均下跌

判断题国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。A对B错

多选题卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是(  )。A买入基差策略B卖出基差策略C基差多头策略D基差空头策略

判断题基差的多头从基差的缩小中获得利润,如果国债净持有收益为正,那么基差的多头同样也可以获得持有收益。A对B错

单选题投资者认为基差将下跌,国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时,应该采取()措施进行国债期现套利。A做多国债基差B做空国债基差C买入国债现货D卖出国债期货

判断题若投资者预期市场利率下降,便可选择国债期货多头策略,期待期货价格下跌获利。(  )A对B错