判断题Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益，即超越市场收益部分的超额收益。A对B错
判断题
Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益，即超越市场收益部分的超额收益。
A
对
B
错
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解析：
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下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。A.在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B.在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C.在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D.在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益
下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。A：在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B：在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C：在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D：在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益
下列说法错误的是（ ）。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
通过对冲后，多因子模型可实现（）A、不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。B、无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。C、长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数D、努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”
关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphaB、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D、Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
单选题下列关于市场有效性与获益情况说法错误的是()。A在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D在强式有效市场中，不能获得超额收益