Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益,即超越市场收益部分的超额收益。

Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益,即超越市场收益部分的超额收益。


相关考题:

有效市场假说表明,在有效率的市场中,投资者所获得的收益除了是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益,还有高出风险补偿的超额收益。( )

Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益,即超越市场益部分的超额收益。( )

夏普比率使用投资组合的平均()除以这个时期收益的标准差。A、绝对收益B、部分收益C、相对收益D、超额收益

房地产投资者的实际收益较预期收益增加的部分,通常称为( )。A、 超额利润B、 投资回报C、 内部收益D、 风险报酬

Alpha套利策略中希望持有的股票(组合)具有正的超额收益,因此,该策略又称为绝对收益策略。()

(2016年)夏普比率是用某一时期内投资组合平均()除以这个时期收益的标准差。A.部分收益B.超额收益C.绝对收益D.相对收益

下列说法错误的是( )。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

夏普比率是用某一时期内投资组合平均( )除以这个时期收益的标准差。A.绝对收益B.相对收益C.部分收益D.超额收益

下列关于市场有效性情况,说法错误的是( )。 A、在弱式有效市场中,投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B、在半强式有效市场中,投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C、在半强式有效市场中,投资者可以获得超额收益D、在强式有效市场中,投资者不能得超额收益

关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0C.Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D.Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会

下列关于市场有效性与获益情况说法错误的是(  )。A.在弱式有效市场中,投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B.在半强式有效市场中,投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C.在半强式有效市场中,投资者可以获得超额收益D.在强式有效市场中,不能获得超额收益

关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。A:现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA:B:在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0C:Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D:Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会

下列关于市场有效性与获益情况,说法错误的是( )。A.在弱式有效市场中,投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B.在半强式有效市场中,投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C.在半强式有效市场中,投资者可以获得超额收益D.在强式有效市场中,投资者不能获得超额收益

投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。(  )

来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)和来自于投资组合管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益是投资组合的总体收益的两部分。()

公司冒着风险去投资是因为担风险就会得到风险收益,即高于无风险报酬的超额收益。这部分超额收益就叫做“风险报酬”。

通过对冲后,多因子模型可实现()A、不判断单边趋势,不承担市场方向性风险,以获得超越基准的超额收益为目标。B、无论牛市、熊市、震荡市,均能获得稳健的绝对收益。C、长期收益稳定,风险调整后的收益(如夏普比率)高于一般股票指数D、努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”

在有效率的市场中,投资者所获得的收益只能是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益,而不会有高出风险补偿的超额收益。()

信息比率是单位跟踪误差所对应的()。A、超额收益B、绝对收益C、相对收益D、部分收益

夏普比率是用某一时期内投资组合平均()除以这个时期收益的标准差。A、绝对收益B、相对收益C、部分收益D、超额收益

关于Alpha套利,下列说法正确的有()。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphaB、在Alpha套利策略中,希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D、Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影响方向及力度,寻找套利机会

判断题公司冒着风险去投资是因为担风险就会得到风险收益,即高于无风险报酬的超额收益。这部分超额收益就叫做“风险报酬”。A对B错

单选题下列关于剩余收益的表述中,不正确的是(  )。A剩余收益是指一项投资的实际报酬与要求的报酬之间的差额B剩余收益就是会计利润C剩余收益是“超额收益”D通常剩余收益是指权益投资人的剩余收益

单选题夏普比率使用某一时期内投资组合平均( )除以这个时期收益的标准差。A超额收益B绝对收益C相对收益D部分收益

判断题投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。(  )A对B错

判断题Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益,即超越市场收益部分的超额收益。A对B错

单选题夏普比率是用某一时期内投资组合平均()除以这个时期收益的标准差。A绝对收益B相对收益C部分收益D超额收益