单选题假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()A1.5%B2%C3%D4.5%
单选题
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()
A
1.5%
B
2%
C
3%
D
4.5%
参考解析
解析:
暂无解析
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假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为O.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,( )。A.这个证券市场处于均衡状态B.这个证券市场不处于均衡状态C.证券A的单位系统风险补偿为0.05D.证券B的单位系统风险补偿为0.075
假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,( )。A.这个证券市场处于均衡状态B.这个证券市场不处于均衡状态C.证券A的单位系统风险补偿为0.05D.证券B的单位系统风险补偿为0.075
假设:当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%,β系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。
套利均衡定价模型表明,在证券市场的均衡状态下,( ).A.证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率C.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映D.以上都对
当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券8的期望收益率分别为8%和l2%,贝塔系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,贝塔系数为l.8的证券的期望收益率等于0.14。( )
下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是( )。 A.套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。A.1.5% ;B.2% ;C.3% ;D.4.5%
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c:①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%;③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么,不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。( )
假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,( )。Ⅰ这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ这个证券市场处于均衡状态Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0.075A、Ⅰ、ⅢB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。()
证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,( )。 I 这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ 这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ 证券A的单位系统风险补偿为0.05 Ⅳ 证券B的单位系统风险补偿为0.075A.I、ⅢB.I、ⅣC.I、Ⅲ、IVD.Ⅱ、 Ⅲ、IV
证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。Ⅰ.市价总值Ⅱ.无风险收益率Ⅲ.市场组合期望收益率Ⅳ.系统风险Ⅴ.市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、ⅤEⅢ、Ⅳ、Ⅴ
单选题在市场上处于无套利均衡条件下,股票I的期望收益率为19%,β值为1.7;股票Ⅱ的期望收益率为14%,β值为1.2。假设CAPM理论成立,则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为( )。A9.7%,2.4% B8.6%,1.5% C12%,2%D10%,1.9% E9.6%,2.3%
单选题假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。A1.5%B2%C3%D4.5%E4.7%