判断题协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。（　　）A对B错

判断题
协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。（　　）
A

对

B

错

参考解析

解析：
协整检验通常采用的是E-G两步法，其基本原理为：设xt，yt满足xt～I（1），yt～I（1），协整模型：yt＝α0＋α1xt＋ut，通过普通最小二乘法估计，得到α0和α1的估计量α(∧)0和α(∧)1，及残差序列{u(∧)t}：u(∧)t＝yt－α(∧)0－α(∧)1xt。若残差序列{u(∧)t}是平稳的，则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。

相关考题：

检查序列平稳性的标准方法是单位根检验，下列（ ）不属于常用的检验方法。A．DFB．ADFC．PPD．协整
查看答案
如果两个变量都是一阶单整的,则()。 A、这两个变量一定存在协整关系B、这两个变量一定不存在协整关系C、相应的误差修正模型一定成立D、还需对误差项进行检验
查看答案
Engle和Granger于1987年提出了协整的概念，并用它来描述变量序列之间的短期线性均衡关系，给出了协整系统的表现形式。（ ）
查看答案
JJ检验一般用于（ ）。A.平稳时间序列的检验B.非平稳时间序列的检验C.多变量协整关系的检验D.单变量协整关系的检验
查看答案
时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。 A、平稳时间序列B、非平稳时间序列C、单整序列D、协整序列
查看答案
平稳时间序列也称一阶单整序列。（ ）
查看答案
时间序列分析中常用的检验有（ ）。A.协整检验B.单位根检验C.DW检验D.格兰杰因果检验
查看答案
协整指的是多个非平衡性时间序列的某种线性组合是平稳的。（ ）
查看答案
若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{yt}为d阶单整序列。( )A: 正确B: 错误
查看答案
协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。( )
查看答案
若非平稳序列｛y t ｝，通过 d 次差分成为一个平稳序列，而这个序列的 d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列｛y t ｝为 d 阶单整序列。
查看答案
再分别对X和Y序列作1阶差分得△x和△y序列，对其进行平稳性检验，检验结果如表3-5和表3-6所示，从中可以看出（　　）。A.1阶差分后的x和y序列在10%的显著性水平均为平稳性时间序列B.x和y序列均为1阶单整序列C.1阶差分后的x和y序列在1%的显著性水平均为平稳性时间序列D.x和y序列均为0阶单整序列
查看答案
误差修正模型基本思想是，若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着短期均衡关系，而这种短期均衡关系是在长期波动过程中的不断调整下得以实现的。（ ）
查看答案
时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。A.平稳时间序列B.非平稳时间序列C.单整序列D.协整序列
查看答案
将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量，对数化后的人均年生活费收入(x)OLS回归得到的残差序列命名为新序列et，对et进行单位根检验，其检验输出结果如表3-11所示。说明对数化后的实际人均年食品支出y和实际人均年生活费收入x之间（　　）。 A.存在格兰杰因果关系B.不存在格兰杰因果关系C.存在协整关系D.不存在协整关系
查看答案
若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{yt}为d阶单整序列。（ ）
查看答案
时间序列分析中常用的检验有（ ）。A、协整检验B、单位根检验C、DW检验D、格兰杰因果检验
查看答案
如果两个变量都是一阶单整的，则（）。A、这两个变量一定存在协整关系B、这两个变量一定不存在协整关系C、相应的误差修正模型一定成立D、是否存在协整关系，还需对误差项进行检验
查看答案
如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系是（）。A、虚假回归关系B、协整关系C、短期均衡关系D、短期非均衡关系
查看答案
如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（）。A、平稳时间序列B、非平稳时间序列C、一阶单整序列D、一阶协整序列
查看答案
某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，该时间序列称为（）。A、1阶单整B、2阶单整C、k阶单整D、平稳时间序列
查看答案
有关EG检验的说法正确的是（）。A、拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B、接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C、拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D、接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系，但可以建立ECM模型
查看答案
判断题任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制。（　　）A对B错
查看答案
单选题时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差均不随时间的改变而改变，称为()。A平稳时间序列B非平稳时间序列C单整序列D协整序列
查看答案
多选题时间序列分析中常用的检验有（　　）。A协整检验B单位根检验CF检验D格兰杰因果检验
查看答案
判断题平稳时间序列也称一阶单整序列。（　　）A对B错
查看答案
判断题协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。（　　）A对B错
查看答案
热门标签