单选题若投资经理预期央行将降息25个基点,最常见的做法是通过调整债券投资组合的( )来应对利率风险。[2017年9月真题]Ⅰ.信用结构Ⅱ.期限结构Ⅲ.行业类别Ⅳ.组合久期AⅠ、ⅣBⅡ、ⅣCⅡ、ⅢDⅠ、Ⅲ
单选题
若投资经理预期央行将降息25个基点,最常见的做法是通过调整债券投资组合的( )来应对利率风险。[2017年9月真题]Ⅰ.信用结构Ⅱ.期限结构Ⅲ.行业类别Ⅳ.组合久期
A
Ⅰ、Ⅳ
B
Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅰ、Ⅲ
参考解析
解析:
债券投资组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素,其中,期限结构、组合久期的选择与投资经理对市场利率变化的预期相关。投资经理还需要根据投资者的资金需求,对组合流动性做出安排。
债券投资组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素,其中,期限结构、组合久期的选择与投资经理对市场利率变化的预期相关。投资经理还需要根据投资者的资金需求,对组合流动性做出安排。
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关于债券投资组合构建,以下说法错误的是( )。A.作为债券型基金,债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%B.债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例C.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率D.债券投资组合构建需要考虑信用结构
相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需要考虑的特有因素包括( )。I.期限结构II.投资理念III.投资策略IV.组合久期A.I、IIB.III、IVC.I、、IVD.II、III(2016年基金从业资格真题)
金融机构采用久期来控制持仓债券的风险,这一措施对投资经理的影响有( )。A.限制投资经理为了追求高收益而持有高风险品种B.促使投资经理只选择风险小的品种C.促使投资经理通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,结合市场对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资D.在控制整个组合利率风险的同时,又给予投资经理一定的选择空间。E.以上都不对
某基金的业绩比较基准为中证全债指数,则以下关于该基金的表述错误的是( )。A、 债券投资比例不受约束B、 属于债券型基金C、 组合构建需要考虑流动性和杠杆率D、 组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
金融机构采用久期来控制持仓债券的风险,这一措施对投资经理的影响有()。A:限制投资经理为了追求高收益而持有高风险品种B:促使投资经理只选择风险小的品种C:促使投资经理通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,结合市场对利率走势的判断选择适合久期的债券品种进行投资D:在控制整个组合利率风险的同时,又给予投资经理一定的选择空间
下列关于债券投资水平分析策略说法,正确的有( )。 A.水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略B.如果预期利率上升,就应当缩短债券组合的久期C.如果预期利率上升,就应当增大债券组合的久期D.水平分析下的利率预期策略运用的关键点在于能否准确地预测未来利率水平
如果投资者有10年的投资期限,可以选择以下除()之外的投资组合。A、股票和债券的各种投资组合,久期为10年B、10年零息债券C、两种久期均为10年债券的投资组合D、债券的各种投资组合,其中50%的债券久期为20年,50%的债券久期为10年
单选题某基金的业绩比较基准为中证全债指数,则以下关于该基金的表述错误的是( )。[2015年12月真题]A组合构建需要考虑流动性和杠杆率B属于债券型基金C债券投资比例不受约束D组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
单选题假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为6,预计未来利率下降,因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期,该国债期货报价为105元,久期为4.8,则调整后该债券组合的久期为多少?( )A7B6C5D4
单选题关于债券型基金的久期,以下表述错误的是( )。A组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重B在于其利率下降时,应当增加组合久期,以规避债券价格下降的风险C若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券,在该债券的麦考利久期等于到期期限D组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算
单选题某基金的业绩比较基准为中证全债指数,则以下关于该基金的表述错误的是()。A债券投资比例不受约束B属于债券型基金C组合构建需要考虑流动性和杠杆率D组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
单选题若投资经理预期央行将降息25个基点,最常见的做法是通过调整债券投资组合的( )来应对利率风险。Ⅰ.信用结构Ⅱ.期限结构Ⅲ.行业类别Ⅳ.组合久期AⅠ、ⅣBⅡ、ⅣCⅡ、ⅢDⅠ、Ⅲ