单选题某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆/股，出售期权者的损益为（）。A-1500美圆B-1000美圆C1000美圆D1500美圆
单选题
某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆/股，出售期权者的损益为（）。
A
-1500美圆
B
-1000美圆
C
1000美圆
D
1500美圆
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解析：
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某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权,执行价格为100美圆／股,假定股票现价为98美圆／股,有效期为2个月,期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆／股,出售期权者的损益为()。 A、-1500美圆B、-1000美圆C、1000美圆D、1500美圆
你的客户购买了某股票的看涨期权2份,看跌期权1份,执行价格均为45元/股,看涨期权成本为5元/股,看跌期权成本为4元/股。当该股票的价格为55元/股时,如果该客户对冲头寸,那么他的每股盈利或损失是( )A．损失4元/股B．盈利6元/股C．盈利10元/股D．盈利20元/股
某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/股,该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股,但看涨期权的价格为5元/股。那么,该看跌期权的卖方最大损失为( )元/股,该看涨期权的买方最大损失为( )元/股。A．38.0 3.5B．38.0 36.5C．40.0 3.5D．40.0 40.0
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下： 构造该期权组合的成本为()美元。 A. 0B. 1C. 2D. 3
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。＜1>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；＜2>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；＜3>、若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；＜4>、假设年无风险利率为4%，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；＜5>、接上问，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；＜6>、某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
ABC公司股票的当前市价为22元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为25元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元。要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨20%；②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价下跌20%；③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨10%；④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价上涨10%。（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。（3）分别计算购买1股该股票的看涨期权、购买1股该股票的看跌期权的损益平衡点。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。 A.1B.6C.11D.－5
某投资人购买了1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。目前股票价格为15元，期权价格为2元，期权执行价格为15元，到期日时间为1年。如果到期日股价为18元，则该投资人的投资净损益为（ ）元。 A.2B.－2C.3D.－3
标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为（ ）元。A、11.52B、15C、13.5D、11.26
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（ ）元。A.51.88 B.52.92 C.53.88 D.54.92
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1 年， 目前该股票的价格是 20 元，期权费（期权价格）均为 2 元。如果在到期日该股票的价格是 元，则购进一股股票、一股看跌期权、一股看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。 A.13 B.6 C.－5 D.－2
某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时，该交易者对冲了结，其损益为（ ）美元（不考虑交易费用）。A.1B.-1C.100D.-100
某投资者在A股票现货价格为48元／股时，买入一份该股票看涨期权合约，期权价格为2美元／股，执行价格为55美形股，合约规模为100股，则该期权合约的损益平衡点是（ ）。 A.损益平衡点=55美元／股+2美元／股票B.损益平衡点=48美元／股+2美元／股票C.损益平衡点=55美元／股-2美元／股票D.损益平衡点=48美元／股-2美元／股票
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；
填空题某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元，期权均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是80元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是120元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。A－5B15C10D0