问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略,计算投资者能获得的最大净收益。

问答题
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略,计算投资者能获得的最大净收益。

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ABC公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险利率为6%。 要求:根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为57元,期权均为欧式期权,期限l年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为4元。在到期日该股票的价格是40元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。A.4B.6C.-7D.-5

甲公司股票当前市价为 20元,有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权,执行价格为 25元,期权价格为 4元,则(  )。A.该看涨期权的内在价值是0B.该期权是虚值期权C.该期权的时间溢价为9D.该看涨期权的内在价值是-5

有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权,执行价格为50元,半年后到期,目前期权价格为2元,若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的净损益为( )。 A.-3B.2C.1D.-1

以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元,期权为欧式期权,期限 1年,目前该股票的价格是 44元,期权费(期权价格)为 5元。如果到期日该股票的价格是 34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为(  )元。A.8B.6C.-5D.0

某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为(  )。A.0.33B.0.26C.0.42D.0.28

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。<1>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算买入期权的净损益;<2>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算卖出期权的净损益;<3>、若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;<4>、假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;<5>、接上问,某投资者采用保护性看跌期权投资策略,计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益;<6>、某投资者采用抛补性看涨期权投资策略,计算投资者能获得的最大净收益。

(2013年)某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为()元。A.6B.6.89C.13.11D.14

甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为6元,该看涨期权的内在价值为( )元。 A.0B.1C.4D.5

(2013年)甲公司股票当前市价为20 元,有一种以该股票为标的资产的6 个月到期的看涨期权,执行价格为25 元,期权价格为4 元。该看涨期权的内在价值是( )元。A.0B.1C.4D.5

某股票的现行价格为20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元,都在6 个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10 元,看跌期权的价格应为( )元。A.6B.6.89C.13.11D.14

某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元,都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,看跌期权的价格应为( )元。A.6 B.6.89 C.13.11 D.14

以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元,期限1年,目前该股票的价格是52.8元,期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为(  )元。A.16.8 B.18.2 C.-5 D.0

在期权到期前,如果股票支付股利,则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格( )。A.比该股票欧式看涨期权的价格低B.比该股票欧式看涨期权的价格高C.不低于该股票欧式看涨期权的价格D.与该股票欧式看涨期权的价格相同

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略,计算投资者能获得的最大净收益。

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元,计算买入期权的净损益;

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。根据上一题,某投资者采用保护性看跌期权投资策略,计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益;

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算卖出期权的净损益;

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;

问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;

单选题某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为()元。A6.89B13.11C14D6

问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。根据上一题,某投资者采用保护性看跌期权投资策略,计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益;

单选题某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为l0元,看跌期权的价格为()元。A6.89B13.1lC14D6

问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元,计算买入期权的净损益;

问答题假设A公司目前的股票价格为20元/股,以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月,执行价格为24元,预计半年后股价有两种可能,上升30%或者下降23%,半年的无风险利率为4%。要求:  (1)用复制原理计算该看涨期权的价值;  (2)用风险中性原理计算该看涨期权的价值;  (3)如果该看涨期权的现行价格为2.5元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。

问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算卖出期权的净损益;