（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega
（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega
期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。A．DeltaB．GammaC．ThetaD．Rho
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A. DeltaB. GammaC. ThetaD. Vega
期权风险度量指标包括（ ）指标。?A.DeltAB.GammAC.ThetA.D.VegA
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega
（ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltAB.GammAC.ThetAD.VegA
（ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A. DeltaB. GammaC. RhoD. Vega
（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega
可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有（ ）。A.期权的DeltaB.期权的GammaC.凸性D.久期
（ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A、DeltaB、GammaC、RhoD、Vega
期权风险度量指标包括（ ）指标。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是：（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A、DeltaB、GammaC、RhoD、Vega
下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。A、DeltaB、GammaC、BetaD、Vega
衡量到期时间对期权权利金影响的指标是（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A、波动率与期权价格成正比B、平价期权对波动率变动最为敏感C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
期权风险度量指标包括（）指标。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。A、时间变动的风险B、利率变动的风险C、标的资产价格变动的风险D、波动率变动的风险
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对期权价值影响的敏感度指针是：（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
单选题（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。ADeltaBGammaCRhoDVega
单选题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（ ）。ADeltaBGammaCThetaDVega
单选题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。ADeltaBGammaCThetaDVega