多选题下列描述中属于极端情景的有( )。A相关关系走向极端B历史上曾经发生过的重大损失情景C模型参数不再适用D波动率的稳定性被打破
多选题
下列描述中属于极端情景的有( )。
A
相关关系走向极端
B
历史上曾经发生过的重大损失情景
C
模型参数不再适用
D
波动率的稳定性被打破
参考解析
解析:
极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景包括模型假设,模型参数不再适用,市场价格巨幅波动,原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破,市场流动性急剧降低,相关关系走向极端的+1或-1,外部环境发生重大变化等情景。
极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景包括模型假设,模型参数不再适用,市场价格巨幅波动,原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破,市场流动性急剧降低,相关关系走向极端的+1或-1,外部环境发生重大变化等情景。
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