单选题虽然在估算违约概率时，时间跨度是（）年，但是在进行评级时，银行必须使用较长的时间跨度。A半B1C2D3
单选题
虽然在估算违约概率时，时间跨度是（）年，但是在进行评级时，银行必须使用较长的时间跨度。
A
半
B
1
C
2
D
3
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）A、内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别B、在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上C、对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率D、风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D、以上都不是
下面哪些属于银行建立内部评级体系的步骤（）A、定义信用风险要素B、对风险暴露进行分类，把相似特征的风险暴露划分到一类C、定义风险暴露类别的评级等级及其标准D、定义时间跨度和置信水平，对违约概率和/或损失发生概率进行评估E、设计公式，反映损失类型和损失分布
关于评级的时间跨度，下列说法正确的是（）A、虽然在估算违约概率时，时间跨度是1年，但是在进行评级时，银行必须使用较长的时间跨度B、借款人评级必须反映银行对借款人的评估，即在经济情况逆转或非预期事件发生时，借款人履行义务的能力和意愿C、在给予借款人一个评级时，银行必须评估借款最短在一年内违约的风险D、使用一年的时间跨度进行评估，并不意味银行在考虑借款违约风险时，局限于1年的时间以内E、评级必须考虑可能的负面事件，因为借款人的违约概率可能会因此事而增加
银行采用内部评级初级法的条件是（）A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B、银行能够估算违约概率C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D、以上都不对
单选题内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）A内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别B在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上C对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率D风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
多选题关于评级的时间跨度，下列说法正确的是（）A虽然在估算违约概率时，时间跨度是1年，但是在进行评级时，银行必须使用较长的时间跨度B借款人评级必须反映银行对借款人的评估，即在经济情况逆转或非预期事件发生时，借款人履行义务的能力和意愿C在给予借款人一个评级时，银行必须评估借款最短在一年内违约的风险D使用一年的时间跨度进行评估，并不意味银行在考虑借款违约风险时，局限于1年的时间以内E评级必须考虑可能的负面事件，因为借款人的违约概率可能会因此事而增加
单选题下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D以上都不是
单选题银行采用内部评级初级法的条件是（）A对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B银行能够估算违约概率C银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D以上都不对
多选题下面哪些属于银行建立内部评级体系的步骤（）A定义信用风险要素B对风险暴露进行分类，把相似特征的风险暴露划分到一类C定义风险暴露类别的评级等级及其标准D定义时间跨度和置信水平，对违约概率和/或损失发生概率进行评估E设计公式，反映损失类型和损失分布
多选题虽然设计内部评级系统没有单一标准，但是在建设完善有效的系统时，必须考虑的因素包括（）A评级难度B评级结构C评级标准D评级的时间跨度E模型的使用F评级系统的文字表述