银行在估算违约概率时使用的时间跨度是1年。() 此题为判断题(对,错)。
银行在估算违约概率时使用的时间跨度是1年。()
此题为判断题(对,错)。
相关考题:
银行在进行压力测试时,第一步是( )。A.分析借款人和抵押品价值在假定条件下可能的变动情况B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C.设定情景假设D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
银行采用监管当局分类标准法的条件是()。 A.对于专业贷款,银行不能够按要求估算违约概率,而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B.银行能够估算违约概率C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D.以上都不对
银行在进行压力测试时,第一步是( )。 A.分析借款人和抵押品价值在假定条件下可能的变动情况 B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C.设定情景假设 D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
( )是银行在进行压力测试的首要步骤。A.分析借款人和质押品价值在假定条件下可能的变动情况B.设定情景假设C.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
商业银行在进行压力测试时,第一步是( )。A.设定情景假设B.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况C.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失