多选题下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失E风险价值不是以概率百分比表示的价值
多选题
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）
A
风险价值与损失的任何特定事件相关
B
风险价值是以概率百分比表示的价值
C
风险价值是指可能发生的最大损失
D
风险价值并非是指可能发生的最大损失
E
风险价值不是以概率百分比表示的价值
参考解析
解析：
风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。
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下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
关于随机变量特征数的表达式不正确的是( )。A．E(aX+b)＝aE(X)+bB．F(X1+X2)＝E(X1)+E(X2)C．var(X1±X2)=var(X1)+var(X2)D．var(aX+b)＝avar(X)
关于VaR，下列说法正确的有( )。A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
下列 for 语句中,在 in 后使用不正确的是:for var in : print(var) A.set('str')B.(1)C.[1, 2, 3, 4, 5]D.range(0, 10, 5)
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结B.VaR可以预测尾部极端损失情况C.VaR是指产生的最大损失D.VaR并不意味着可能发生的最大损失E.VaR不是即将发生的真实损失
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）A、风险价值与损失的任何特定事件相关B、风险价值是以概率百分比表示的价值C、风险价值是指可能发生的最大损失D、风险价值并非是指可能发生的最大损失E、风险价值不是以概率百分比表示的价值
创建XMLHttpRequest对象的语法正确的是（）。A、var xmlHttp = test XMLHttpRequest（）；B、var xmlHttp = XMLHttpRequest（）；C、以上都不正确D、var xmlHttp = new XMLHttpRequest（）；
Linux系统的用户信息保存在passwd中，某用户条目backup：*：34：34：backup：/var/backups：/bin/sh，以下关于该账号的描述不正确的是（）。A、backup账号没有设置登录密码B、backup账号的默认主目录是/var/backupsC、Backup账号登录后使用的shell是、bin/shD、Backup账号是无法进行登录
单选题下列关于VaR的说法，正确的是（ ）。A均值VaR是以均值作为基准来测度风险B均值VaR度量的是资产价值的平均损失C零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D零值VaR度量的是资产价值的相对损失
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小