多选题资本资产定价理论认为,非系统性风险包括()。A宏观经济形势变动风险B政治因素风险C财务风险D经营风险E税制改革风险

多选题
资本资产定价理论认为,非系统性风险包括()。
A

宏观经济形势变动风险

B

政治因素风险

C

财务风险

D

经营风险

E

税制改革风险


参考解析

解析: 本题考查系统风险和非系统风险。系统风险包括:宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素所引致的风险,这些风险永远存在,不可能通过资产组合来消除,属于不可分散的风险。非系统风险包括:公司财务风险、经营风险在内的特有风险,属于可分散风险。所以,答案为CD。

相关考题:

资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响,而是受若干个相互独立的风险因素的影响,是一个多因素的模型。( )

共用题干假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。(注:表中的数字是相互关联的)根据案例回答27~34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险

资本资产定价理论认为,不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。A:特有风险B:宏观经济运行引致的风险C:非系统性风险D:市场结构引致的风险E:政治因素

共用题干某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5,纳斯达克的市场组合收益率为8%,美国国债的利率是2%。资本资产定价理论认为,不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。A:特有风险B:宏观经济运行引致的风险C:非系统性风险D:市场结构引致的风险

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A、利率风险B、通货膨胀风险C、非系统性风险D、系统性风险

套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。()

(2016年)()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型

( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。 A、最大方差法模型B、最小方差法模型C、均值方差法模型D、资本资产定价模型

下列关于资本资产定价模型的说法错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资D.投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

资本资产定价模型认为,投资者想要获得更高的报酬,就必须承担更高的风险,此处风险指的是()。A系统性和非系统性风险B非系统性风险C系统性风险D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险

假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注:表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受( )因素的影响。 A.系统性风险B.投资分配比例C.证券种类的选择D.非系统性风险

利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括(  )。Ⅰ 无风险收益Ⅱ 内部收益Ⅲ 市场风险溢价Ⅳ 系统性风险(β)A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ

风险收益理论包括下列哪些组成部分()A、MM理论B、投资组合理论C、资本资产定价模型D、套利定价理论

资本资产定价理论认为,非系统性风险包括()。A、宏观经济形势变动风险B、政治因素风险C、财务风险D、经营风险E、税制改革风险

单选题根据资产定价理论,会引起非系统性风险的因素是( )。A宏观形势变动B控制改革C政治因素D公司经营风险

单选题下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中,不正确的是( )。A资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿B投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的非系统性风险;承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益CCAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资,因此没有投资者会“关心”非系统性风险Dβ系数表示资产对市场收益变动的敏感度

单选题资本资产定价模型(CAPM)中的β系数测度的是( )。A利率风险B通货膨胀风险C非系统性风险D系统性风险

不定项题根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受( )因素的影响。A系统性风险B投资分配比例C证券种类的选择D非系统性风险

单选题下列关于资本资产定价模型的说法错误的是()。A资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题B资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿C现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合,这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因D投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是(  )。[2007年真题]A利率风险B通货膨胀风险C非系统性风险D系统性风险

不定项题资本资产定价理论认为,不可能通过资产组合来降低或消除的风险是( )。A特有风险B宏观经济形势引致的风险C非系统性风险D政治因素引致的风险

多选题风险收益理论包括下列哪些组成部分()AMM理论B投资组合理论C资本资产定价模型D套利定价理论

单选题资本资产定价模型认为,投资者想要获得更高的报酬,就必须承担更高的风险,此处风险指的是( )。A系统性和非系统性风险B非系统性风险C系统性风险D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险

单选题根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受( )因素的影响。(单选题)A系统性风险B投资分配比例C证券种类的选择D非系统性风险