判断题国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。A对B错
判断题
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
A
对
B
错
参考解析
解析:
暂无解析
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如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S-X,0)-P为: A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
关于期货合约和期权合约,以下说法错误的是()A.期货合约具有杠杆效应,期权合约也具有杠杆效应B.期货合约是双边合约,期权合约也是双边合约C.期货合约的损益对称,期权合约的损益不对称D.期货合约在交易所交易,期权合约大部分在交易所交易
关于看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。A.看跌期权卖方的最大损失是:执行价格一权利金B.看跌期权卖方的最大损失是:执行价格+权利金C.看跌期权卖方的损益平衡点是:执行价格+权利金D.看跌期权买方的损益平衡点是:执行价格+权利金
关于看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。A:看跌期权卖方的最大损失是:执行价格一权利金B:看跌期权卖方的最大损失是:执行价格+权利金C:看跌期权卖方的损益平衡点是:执行价格+权利金D:看跌期权买方的损益平衡点是:执行价格+权利金
下列关于国债基差交易的说法中,正确的是()。A.买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B.买入基差策略,即买入国债期货、卖出国债现货,待基差缩小平仓获利C.卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D.卖出基差策略,即卖出国债期货、买入国债现货,待基差扩大平仓获利
关于备兑开仓到期日损益,以下叙述正确的是?()A、.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益B、.备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值C、.备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值D、.备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
关于备兑开仓的到期日损益,以下叙述正确的是?()。A、备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益B、备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值C、备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值D、备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
单选题关于期货合约和期权合约,以下说法错误的是()A期货合约具有杠杆效应,期权合约也具有杠杆效应B期货合约是双边合约,期权合约也是双边合约C期货合约的损益对称,期权合约的损益不对称D期货合约在交易所交易,期权合约大部分在交易所交易
多选题下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是( )。[2010年5月真题]A履约损益=标的物价格-执行价格-权利金B平仓损益=期权买入价-期权卖出价C最大收益=权利金D平仓损益=期权卖出价-期权买入价
单选题关于备兑开仓的到期日损益,以下叙述正确的是?()。A备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益B备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值C备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值D备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
单选题关于备兑开仓到期日损益,以下叙述正确的是?()A.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益B.备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值C.备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值D.备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
判断题国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。A对B错