单选题（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。A情景分析B分解分析法C资产组合评估D敏感性分析
单选题
（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。
A
情景分析
B
分解分析法
C
资产组合评估
D
敏感性分析
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解析：
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有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
买入并持有策略下放弃了（ ）从而提高投资者效用的可能。 A．从市场环境变动中获利 B．因投资者的效用函数变化改变资产配置状态 C．因风险承受能力的变化改变资产配置状态 D．因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
SolidWorks是一款参数化的软件，在模型中可以通过修改尺寸数值来改变模型的大小。现在有一个零件和它的工程图，在模型中修改尺寸，图纸中的相应尺寸会（）；如果工程图的尺寸是插入的模型尺寸，那么在图纸中修改尺寸，模型中相应的尺寸会（）。A.改变，不变B.改变，改变C.不变，不变D.不变，改变
（ ）是一个多因素回归模型，通过一组经济要素来判断系统性风险，在该模型中，一项投资的股权资本成本根据投资对于每一个风险因素的敏感度而改变。A. 资本资产定价模型B. 套利定价模型C. 三因素模型D. 风险累加法
SolidWorks是一款参数化的软件，在模型中可以通过修改尺寸数值来改变模型的大小。现在有一个零件和它的工程图，在模型中修改尺寸，图纸中的相应尺寸会（）；如果工程图的尺寸是插入的模型尺寸，那么在图纸中修改尺寸，模型中相应的尺寸会（）。A、改变，不变B、改变，改变C、不变，不变D、不变，改变
SolidWorks是一款参数化的软件，在模型中可以通过修改尺寸数值来改变模型的大小。现在有一个零件和它的工程图，在模型中修改尺寸，图纸中的相应尺寸会怎样？在图纸中修改尺寸，模型中相应的尺寸会怎样？（）A、改变，不变B、改变，改变C、不变，不变
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型
买入并持有策略下，投资组合完全暴露于市场风险之下，放弃了（）从而提高投资者效用的可能。A、从市场环境变动中获利B、因投资者的效用函数变化改变资产配置状态C、因风险承受能力的变化改变资产配置状态D、因资产收益情况的变化改变资产配置状态
买入并持有策略下放弃了（）从而提高投资者效用的可能。A、从市场环境变动中获利B、因投资者的效用函数变化改变资产配置状态C、因风险承受能力的变化改变资产配置状态D、因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
单选题以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。ACreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的BCreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析CCreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用DCreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
单选题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。ACredit Metrics模型BCredit Portfolio View模型CCredit Risk+模型DCredit Monitor模型
单选题将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。A风险因素识别与构建B压力测试C特定风险D返回检验
单选题国家银行监管机构正在评估一个标准的信贷资产组合风险管理软件，用来评估商业贷款和大型的中小企业贷款。监管机构将要求所有银行使用该软件进行投资组合压力测试。以下四项中哪项通常使信贷资产组合模型变得更复杂？（）A当地市政基本财政状况的变化B在一个内部评分模型中对各种非评级产品的级别进行更改C在相应信用评级，信用等级或信用评分没有变化时，要改变价格D贷款回收率的变化是一个经济指标的函数
填空题运筹学模型获得解答后，还需要实验改变模型及输入数据，考察其结果的变化，这种实验称为（）。