单选题标准普尔500指数合约的结算日期()A在交割月的第1天B在交割月的第3个星期六C在交割月的第3个星期四D在交割月的最后交易日

单选题
标准普尔500指数合约的结算日期()
A

在交割月的第1天

B

在交割月的第3个星期六

C

在交割月的第3个星期四

D

在交割月的最后交易日


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标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。( )

目前,( )期货合约是世界交易量最大的股指期货合约。A.标准普尔500指数B.日经指数C.法国CAC40指数D.纽约NYSE指数

假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。 ( )

目前世界上股指期货合约交易的主要对象是()。 A、标准普尔500股票指数期货B、纽约证券交易所综合指数期货C、金融时报指数期货D、日经225指数期货合约

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是( )美元。A.-75000B.-25000C.25000D.75000

股票指数期货合约的种类较多,都以合约的标的指数的点数报价,合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的( )倍。A.100B.200C.250D.500

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净损益是( )美元。 A.亏损75000B.亏损25000C.盈利25000D.盈利75000

某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为750.00点,期权权利金为2.50点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元).到3月份时,4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点,该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是( )美元。A.盈利1875B.亏损1875C.盈利625D.亏损625

根据远期交易双方的约定,标准普尔500指数在2个月后的结算价格为375000美元。在远期合约到期时,标准普尔500指数的价格为350000美元,但合约的做多方无法用现金进行交割。在上述情况下,合约的做空方最有可能()A、承担远期合约的违约损失B、不做任何事情,直至合约做多方向其支付相应金额C、从做多方处接受标准普尔500股票

目前世界交易量最大的股指期货合约是()。A、芝加哥商业交易所(CME)的标准普尔500指数期货合约B、日经指数C、纽约NYSE指数期货合约D、法国CAC40指数

假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。()

标准普尔500指数合约的结算日期()A、在交割月的第1天B、在交割月的第3个星期六C、在交割月的第3个星期四D、在交割月的最后交易日

目前世界交易量最大的股指期货合约之一是()。A、法国CAC40指数B、日经指数C、纽约NYSE指数期货合约D、芝加哥商业交易所(CME.的标准普尔500指数期货合约

股票价格指数期货的品种有()。A、标准普尔500种股票指数期货合约B、金融时报100指数期货C、韩国KOSPI200股指期货D、香港恒生指数期货

假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()

1982年,美国堪萨斯期货交易所推出()期货合约。A、标准普尔500指数B、价值线综合指数C、道琼斯综合平均指数D、纳斯达克指数

一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05(乘数=500美元)。最后一个交易日的合同价格为249.75,最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约,因此其合约价值为(乘数=500美元)()A、$125050B、$124525C、$124875D、$124575

单选题1982年,美国堪萨斯期货交易所推出()期货合约。A标准普尔500指数B价值线综合指数C道琼斯综合平均指数D纳斯达克指数

单选题目前世界交易量最大的股指期货合约之一是()。A法国CAC40指数B日经指数C纽约NYSE指数期货合约D芝加哥商业交易所(CME.的标准普尔500指数期货合约

单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数,而标准普尔指数期货的交易价格为125.00,对冲需要多少合约?()A60contractsB40contractsC160contractsD80合同

单选题一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05(乘数=500美元)。最后一个交易日的合同价格为249.75,最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约,因此其合约价值为(乘数=500美元)()A$125050B$124525C$124875D$124575

单选题如果投机者做空标准普尔指数期货合约,并将其持仓维持到最后一个交易日,其账户将调整为()A销售日合同指数与交货月最后一日实际指数之差B卖出当日合约指数与交割月份最后一日期货合约价格之差C卖出当日合约指数与最后交易日期货合约价格之差D卖出当日合约指数与上一交易日实际指数之差

判断题假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。()A对B错

单选题标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1 300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点,而12月份期货合约的价位是1 260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净损益是( )美元。A亏损75 000B亏损25 000C盈利25 000D盈利75 000

单选题某投机者3月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到5月份时,5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点,该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权,则该投机者的最终盈亏状况是(  )美元。A盈利1250B亏损1250C盈利500D亏损625

判断题假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()A对B错

多选题股票价格指数期货的品种有()。A标准普尔500种股票指数期货合约B金融时报100指数期货C韩国KOSPI200股指期货D香港恒生指数期货