单选题詹森指数通过比较考察期基金收益率与由（ ）得出的预期收益率之差来评价基金。ACAPMBAPTCFCFFDEVA
单选题
詹森指数通过比较考察期基金收益率与由（ ）得出的预期收益率之差来评价基金。
A
CAPM
B
APT
C
FCFF
D
EVA
参考解析
解析：
相关考题：
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数
下列有关詹森指数的描述中，正确的是（ ）。A．詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额
在下列有关詹森指数的描述中，正确的有( )。A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。A．资本资产定价( CAPM)B．证券市场线(SML)C．套利定价模型(APT)D．资本市场线(CML)
詹森指数在下列有关詹森指数所描述中，正确的是（ ）。A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数B:詹森指数C:特雷纳指数D:晨星指数
在下列有关詹森指数的描述中，正确的有()。A:詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度B:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过标准差来计算的C:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过贝塔值来计算的D:衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
詹森（Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即 基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（ ）得 出的。A.资本资产定价（CAPM) B.证券市场线（SML)C.套利定价模型（APT) D.资本市场线（CML)
詹森指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的。A:资本资产定价(CAPM)B:证券市场线(SML)C:套利定价模型(APT)D:资本市场线(CML)
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A.夏普比率B.詹森指数C.特雷纳指数D.晨星指数
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A、夏普比率B、詹森指数C、特雷纳指数D、晨星指数
单选题詹森指数的计算公式为：αJ＝R(＿)i－[R(＿)f＋βiM（R(＿)M－R(＿)f）]，下列各项关于詹森指数的表述，错误的是（ ）。A詹森指数是一种以资本资产定价模型（CAPM）为基础的评价基金业绩的绝对指标B詹森指数优于特雷诺指数与夏普指数的地方在于能够告诉我们各基金表现优于基准组合的具体大小C若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异D当αJ＜0时，说明基金表现要优于市场指数表现
单选题（ ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A夏普比率B詹森指数C特雷诺指数D晨星指数