单选题要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有()。①确定持有期限②确定波动率③置信水平的选择④调整的频率A①②B①③C②③D②④

单选题
要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有()。 ①确定持有期限 ②确定波动率 ③置信水平的选择 ④调整的频率
A

①②

B

①③

C

②③

D

②④

参考解析

解析： 要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR 的模型，必须确定两个基本要素。一是要确定持有期限。二是置信水平的选择。

相关考题：

（ ）本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。A．Credit Metrics模型B．CrEDitPorffolioViEw模型C．Credit Risk+模型D．KPMG模型
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未来净收益的不确定性最早的表现形式为( )。A．VaR方法B．名义值法C．波动性方法D．敏感性方法
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投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（ ）A．投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和B．投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和C．投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和D．无法确定
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对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大
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对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定B:1天的VaR值比10天的vaR更大C:1天的VaR值与10天的VaR值相等D:1天的VaR值比10天的VaR值要小
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确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须首先确定三个系数， 不包括（ ）。 A.金额数目 B.持有期间的长短C.置信区间的大小 D.观察期间
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VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ )
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下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）
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计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（　　）
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计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。A.波动率B.利率C.个股价格D.股指期货价格
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采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分
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在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
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关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。A、大B、小C、相同D、不确定
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下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
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单选题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。ACredit MetriCs模型本质上是一个VaR模型BCredit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失CCredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题DCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
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多选题计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。A波动率B利率C个股价格D股指期货价格
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多选题资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有（　）。A确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更短的预测长度B确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度C在确定收益计量的时间间隔时，通常使用每周或每月的收益率D在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率
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判断题CreditPortfolioView模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。A对B错
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单选题以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。A历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
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填空题在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
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单选题要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（　　）。Ⅰ．持有期限Ⅱ．极端事件的发生概率Ⅲ．置信水平的选择Ⅳ．持有期收益率AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、ⅢDⅡ、Ⅳ
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单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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单选题采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A信贷资产组合潜在损失的分布B信贷资产组合价值的分布C不同信贷资产组合的风险特征D信贷资产组合的组成成分
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单选题当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。A大B小C相同D不确定
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