单选题买卖价差法常用的价差指标包括()。①买卖价差②有效价差③实现的价差④合理价差A①②③B①③④C②③④D①②③④

单选题
买卖价差法常用的价差指标包括()。 ①买卖价差 ②有效价差 ③实现的价差 ④合理价差
A

①②③

B

①③④

C

②③④

D

①②③④


参考解析

解析: 买卖价差法是利用市场上同一交易标的在同一时间的买入和卖出价格差来衡量其流动性风险的一种方法。该方法常用的价差指标包括买卖价差、有效价差与实现的价差等。

相关考题:

在有做市商的情况下,做市商双边报价的买卖价差通常是衡量股票流动性的最重要指标,若价差较小,则流动性较差。 ( )

买卖价差大,流动性风险就越低。( )

证券买卖价差是基金收益的重要组成部分。主要包括股票买卖价差和债券买卖价差。 ( )

在股指期货套利的类型中,在不同期货合约之间进行价差交易的套利包括( )。 A.市场内价差套利 B.市场间价差套利 C.同品种价差套利 D.跨品种价差套利

证券买卖价差在交易实现的当时不可以确认。

股指期货套利的类型包括()。A:期现套利B:市场内价差套利C:市场间价差套利D:跨品种价差套利

期货价差套利行为有助于促进价差的合理性。( )

买卖价差法常用的价差指标包括( )。①买卖价差②有效价差③实现的价差④合理价差A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④

垂直价差(楼层价差)

价差策略:相同到期,但是不同协议价格,有如下()。A、牛市价差套利B、熊市价差套利C、蝶式价差套利D、周期价差套利

在价差套利中,使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注价差大小;使用限价指令进行套利时,需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。()

在价差套利中,套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注两个合约价差。()

下列描述买卖价差正确的是()。A、买卖价差很大程度上由证券的交易量决定B、大蓝筹股流动性好,买卖价差大C、市场在不同时段表现同样的流动性D、新兴市场买卖价差较大

在外汇期货中也有买卖价差的存在,但是一般情况下,一些主力合约(市场主要买卖的合约)价差和其他非主力合约价差相比()。A、较大B、相等C、较小D、不确定

水平价差套利包括()。A、盒式价差套利B、垂直价差套利C、鹰式价差套利D、蝶式价差套利E、波动率交易套利

下列关于国债收益情况的说法中,错误的是()。A、相对于股票、基金产品,投资国债的风险相对较小B、债券的收益主要来源于利息收益和价差收益C、价差收益一般只有凭证式国债可以获得D、价差收益是债券投资者买卖债券形成的价差收入或价差亏损

单选题下列描述买卖价差正确的是()。A买卖价差很大程度上由证券的交易量决定B大蓝筹股流动性好,买卖价差大C市场在不同时段表现同样的流动性D新兴市场买卖价差较大

多选题水平价差套利包括()。A盒式价差套利B垂直价差套利C鹰式价差套利D蝶式价差套利E波动率交易套利

多选题价差策略:相同到期,但是不同协议价格,有如下()。A牛市价差套利B熊市价差套利C蝶式价差套利D周期价差套利

单选题下列关于国债收益情况的说法中,错误的是()。A相对于股票、基金产品,投资国债的风险相对较小B债券的收益主要来源于利息收益和价差收益C价差收益一般只有凭证式国债可以获得D价差收益是债券投资者买卖债券形成的价差收入或价差亏损

单选题在外汇期货中也有买卖价差的存在,但是一般情况下,一些主力合约(市场主要买卖的合约)价差和其他非主力合约价差相比()。A较大B相等C较小D不确定

多选题期权价差套利策略包括(  )。A熊市价差套利B蝶式价差套利C日历价差套利D对角价差套利

单选题期货价差套利()。A有助于所套利合约之间的价差趋于合理B有助于扩大所套利合约之间的价差C有助于缩小所套利合约之间的价差D对所套利合约之间的价差不产生影响

单选题在正向市场中,牛市套利者要想盈利,则在()时才能实现。A价差不变B价差扩大C价差缩小D无法判断

填空题美元现汇挂牌汇价实行最大买卖价差不超过中间价的(),美元现钞挂牌汇价实行最大买卖价差不超过中间价的4%的非对称管理。非美元货币对人民币现汇和现钞挂牌买卖价差无幅度限制。

多选题下列关于价差套利的描述,正确的是( )。A在价差套利中,计算建仓时价差,用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”B价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常,会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险C平仓时价差大于建仓时价差,则价差是扩大的D平仓时价差小于建仓时价差,则价差是缩小的

多选题关于跨期套利,以下说法正确的有( )。A在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会B根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形D卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形