多选题价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。A牛市价差套利B熊市价差套利C蝶式价差套利D周期价差套利
多选题
价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。
A
牛市价差套利
B
熊市价差套利
C
蝶式价差套利
D
周期价差套利
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
下列有关期权价格表述正确的有（ ）。A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高C．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高D．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。A、20，-30，牛市价差策略B、20，-30，熊市价差套利C、30，-20，牛市价差策略D、30，-20，熊市价差策略
下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。A、相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约B、相同行权价、到期日和标的的期权合约C、相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约D、相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
多选题3月4日，上证50ETF基金的价格为2.063元，交易者分析该标的1603期权合约到期前，该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理，适宜的操作策略是（）。A多头蝶式价差期权B空头蝶式价差期权C日历价差期权D逆日历价差期权
单选题下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。A熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权B熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权C熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权D熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
单选题利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为（ ）。A水平价差套利B垂直价差套利C波动率交易套利D看涨期权与看跌期权之间的套利
单选题下列表述中错误的是（ ）。A牛市价差期权情况下，两个期权的执行价格不同而到期日相同B熊市价差期权情况下，两个期权的执行价格相同而到期日不同C日历价差期权情况下，两个期权的执行价格相同而到期日不同D对角价差期权情况下，两个期权的执行价格和到期日均不相同
多选题在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
单选题下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）。A在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同B在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同C在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同D在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
单选题期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。A相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约B相同行权价、到期日和标的的期权合约C相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约D相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
单选题买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。A20，-30，牛市价差策略B20，-30，熊市价差套利C30，-20，牛市价差策略D30，-20，熊市价差策略
多选题以下关于期货价差描述正确的是（）。A期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差B在价差交易中，交易者只关注相关期货合约之间的价差大小C在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相同的交易D计算建仓时的价差，应用价格较高的一边减去价格较低的一“边”
多选题下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。A当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降B到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值C组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢D在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
多选题基本面型交易策略依据预测价格变化的方法不同，可以分为（）。A宏观型交易策略B行业型交易策略C事件型交易策略D价差结构型交易策路